非平稳时间序列分析复习课程.pptVIP

非平稳时间序列分析; 一个零均值平稳时间序列的自相关和偏自相关函数，要么拖尾，要么截尾。如果零值化的时序既不拖尾，也不截尾，而是呈现出缓慢衰减或者周期性衰减，则认为可能存在趋势或周期性，应视为非平稳。 ; 该方法是首先对序列拟合一个恰当的模型，再针对该模型计算其对应特征方程的特征根。如果它的所有特征根均在单位圆之外，则该序列平稳；否则非平稳。; 该方法可以检验序列是否存在单调趋势。 原理：将序列分成几段，计算每一段的均值或方差，组成新的序列。若原序列无明显趋势变化则均值（或方差）序列的逆序总数不应过大或过小，过大说明原序列有上升的趋势，过小说明序列有下降趋势。;逆序列检验步骤：;统计量;原理：在原序列与趋势变化的原假设下，原序列的每个值与序列均值对比后的符号序列的游程不应过小或过多。过小或过多均表示原序列存在某种趋势。;当 大于15时;1、DF统计量的分布特征 给出三个自回归模型 ;设;若; 前面所述的单变量模型只含有一阶的滞后，当模型中含有更高阶滞后项时，有类似的分析结论。此时对β是否等于1的检验称为ADF检验。;（2）根据不同的模型选用DF或ADF统计量，每个统计量均有三种情况选择：含截距项、含截距项和趋势项以及不含截距项和趋势项。 （3）DF（ADF）检验采用的是最小二乘估计。 （4）DF（ADF）检验是左侧单边检验。