财务会计与财务研究管理知识分析方案(ppt 65页).pptVIP

2、如果方程含三个以上自变量：使用方差扩大因子法检验（VIF5). 3、经验准则： Adjusted R2大，F值显著大于临界值，而t值不显著；那么很可能存在多重共线性。 * 上海国家会计学院 教研部 Multi-Collinearity Modifications 1、剔除共线性变量(逐步回归法) 以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否可以用其它变量的线性组合代替，而不作为独立的解释变量。 如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量； 如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量不是一个独立解释变量，它可以用其它变量的线性组合代替，也就是说它与其它变量之间存在共线性关系。 * 上海国家会计学院 教研部 2、差分法 3、改用相对变量的形式 4、增加样本量，减少参数估计量的方差 5、PCA（主成分分析法） 6、如果自变量之间的多重共线性是由于因果关系造成的，可使用2SLS方法解决。 * 上海国家会计学院 教研部 Heteroscedasticity （异方差） * 上海国家会计学院 教研部 异方差的后果 异方差的检验 克服异方差的方法 * 上海国家会计学院 教研部 异方差的后果 1、参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的随机项均值为零。所以异方差的存在对无