2020概率论与数理统计估计量的评价标准.ppt

第三节 估计量的评选标准 一、问题的提出 从前一节可以看到 , 对于同一个参数 , 用不 同的估计方法求出的估计量可能不相同 , 矩估计、 极大似然估计、 Bayes 估计等 . 而且 , 很明显 , 原 则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量 . 问题 (1) 对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好 ? (2) 评价估计量的标准是什么 ? 下面介绍几个常用标准 . 二、无偏性 的一个样本， 为总体 若 X X X X n , , , 2 1 ? , 的分布中的待估参数 是包含在总体 X ? ? ? ) ( 的取值范围 是 ? ? . ? , ) ? ( , ) ? ( ) , , , ( ? 2 1 的无偏估计量 是 则称 有 且对于任意 存在 的数学期望 若估计量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E E X X X n ? 无偏估计的实际意义 : 无系统误差 . . 1 , , , , , ) 1 ( ) ( 1 2 1 的无偏估计 阶总体矩 是 阶样本矩 总体服从什么分布 论 的一个样本，试证明不 是 又设 存在 阶矩 的 设总体 k n i k i k n k k k X n A k X X X X k X E k X ? ? ? ? ? ? ? ? 证 同分布， 与 因为 X X X X n , , , 2 1 ? ) ( ) ( k k i X E X E ? 故有 . , , 2 , 1 , n i k ? ? ? ? ? ? ? n i k i k X E n A E 1 ) ( 1 ) ( 即 . k ? ? 例 1 . 的无偏估计 阶总体矩 是 阶样本矩 故 k k k A k ? 特别的 : . ) ( 1 估计量 的无偏 的数学期望 总是总体 X E X X ? ? 不论总体 X 服从什么分布 , 只要它的数学期望存在 , ). ( ) ( 1 ? , , , 0 , 1 2 2 2 2 2 即不是无偏估计 有偏的 是 的估计量 则 均为未知 若 都存在的总体 方差 对于均值 ? ? ? ? ? n i i X X n ? ? ? ? ? ? 证 ? ? ? ? n i i X X n 1 2 2 2 1 ? ? , 2 2 X A ? ? 2 2 ) ( ? ? A E 因为 , 2 2 ? ? ? ? 2 2 )] ( [ ) ( ) ( X E X D X E ? ? 又因为 , 2 2 ? ? ? ? n ) ( ) ? ( 2 2 2 X A E E ? ? ? 所以 ) ( ) ( 2 2 X E A E ? ? 例 2 , 1 2 2 ? ? ? ? ? n n . ? 2 是有偏的 所以 ? . , ? 1 2 偏的 所得到的估计量就是无 乘 若以 ? ? n n ( 这种方法称为 无偏化 ). . ) ? ( 1 ? 1 2 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E n n n n E 2 2 ? 1 S n n ? ? ? 因为 , ) ( 1 1 1 2 ? ? ? ? ? n i i X X n , 2 2 的无偏估计 是 即 ? S . 2 2 的估计量 作 故通常取 ? S . ) , ( , , , 2 2 2 1 的无偏估计量 的样本，试求 是来自正态总体 设 ? ? ? N X X X n ? 解 ), 1 ( ~ 1 2 2 2 ? ? n S n ? ? 由定理二知 x x n x S n E n x n d e 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? x x n n x n d e 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , 2 1 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n n ? ? 例 3 （ 略 ） , 2 1 2 1 2 ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n n n S E , 的无偏估计量 不是 故 ? S . 2 2 1 2 1 的无偏估计量 是 ? ? ? S n n n ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? . ) , , , max( 1 2 , , , 0, , ]