第9章自相关(计量经济学中南财经政法大学,向书坚) .pptx

第 9 章;第9章 自相关性;§9.1 问题的性质; 如果仅存在 ;6/22/2020;§9 .1.2自相关产生的背景与原因 ;6/22/2020;6/22/2020;§9.2 出现自相关时的OLS估计量;如果存在自相关，如AR(1)，β2的OLS估计量：;§9.3 出现自相关时的BLUE估计量;§9.4 出现自相关时的BLUE估计量;6/22/2020;§9.4.2 忽略自相关的OLS估计的后果;§9.4.3 蒙特卡罗实验说明方差被低估的情况;;6/22/2020;6/22/2020;6/22/2020;6/22/2020;补充：对于时间序列数据构造回归模型;一阶自回归形式;平稳序列随机误差项的特征;随机误差的期望与方差;;可得模型随机误差项ut与其以前各期ut-k的协方差： ;递推这一过程，可得间隔任意k期的协方差为： ;;回归模型的随机误差向量的协方差矩阵;式中Ω为对称正定矩阵，有;§9.5 侦察自相关性 ;§9.5.1 图示检验法;1.绘制et(Y轴),et-1(X轴)的散点图。如果大部分点落在第一、三象限，表明随机误差项存在着正的自相关；如果大部分点落在第二、四象限，那么随机误差项存在负的相关。 2.按照时间顺序绘制残差的图形，t是x轴，et表示y轴。如果随机误差项随着t的变化逐次有规律地变化，呈现锯齿形或循环形状的变化，就可断言存在相关，表明残差存在自相关。;相关的方向则根据残差变化的符号来判断： 如果残差随时间不断地改变符号，则存在负相关，此现象称为蛛网现象； 如果残差随时间变化逐次变化但并不频繁地改变符号，即几个正的残差后面跟着几个负的残差，则表明随机误差项存在正的自相关。 ;§9.5.2回归检验法 ;;§9.5.3自相关系数法 ;§9.5.4 D.W.检验 ;DW统计量;下面推导出DW值的取值范围。 ;DW与自相关系数的对应关系表 ; 根据样本容量和解释变量的数目（含常数项）查DW分布表，得到临界值dL和dU，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。 ;DW=2的左右有一个较大的无自相关区域，所以，通常当DW的值在2左右时，无需查表，即可放心地认为模型不存在序列的自相关性。 但DW也存在明显的缺点和局限性： 1.DW有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断，这时，只有增大样本容量或选取其他方法； 2.DW统计量的上、下界表要求n＞15,这是因为样本再小，利用残差很难对自相关的存在性作出比较正确的诊断； 3.DW检验不适应随机项具有高阶自相关的检验。;（一）广义一阶差分法 （二）一阶差分法 （三）柯-奥迭代法 （四）杜宾两步法 （五）广义最小二乘法;§9.6.1 广义差分法;§9.6.2 一阶差分法;§9.6.3 ;3、用估计的　 ，对原模型进行广义差分可得;三、科克伦－奥克特两步法;;6/22/2020;从两变量模型的广义差分式 整理后可得 将上述多元线性回归中Yt-1的回归系数作为ρ的估计值 ，利用广义差分变换， ， 得到 对它进行最小二乘估计，并把估计回归结果计算的 　 ，作为原模型参数的估计。 ;;说明性例题;关于ARCH模型简要介绍;ARCH模型的主要思想是：时刻t的u的方差 依赖与时刻(t-1)的平方误差的大小，及依赖于 。;6/22/2020;6/22/2020;6/22/2020;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。6月-206月-20Monday, June 22, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:07:0814:07:0814:076/22/2020 2:07:08 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。6月-2014:07:0814:07Jun-2022-Jun-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:07:0814:07:0814:07Monday, June 22, 2020 13、志不立，天下无可成之事。6月-206月-2014:07:0814:07:08June 22, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. I