讲义-7--第五章误差项问题..docxVIP

第三部线性分析第五章误差项问题 第三部线性分析 第五章误差项问题 PAGE PAGE # 第五章误差项的问题 学习目标 系列相关数据所表现的现象、检验方法和估计方法 异方差数据所表现出的现象、检验方法和估计方法 (一)系列相关(Serial correlatio n) 系列相关的定义 系列相关也叫自己相关(autocorrelatio n)，是时系列数据分析中经常发生的问题。系列相 关意味着误差项之间具有相关性。具体最小二乘法假设中的 2 0 0 2 E O|u2 E uu 0 2 0 E u2u1 2 E u2un EU U E U U 2 1 假设误差项 0 0 2 E ung E比氏 2 u存在一阶系列相天， 我们可以用下面方程式表示： ut ut 1 t 7 1 1, t ~ N 0,1。 其中，0 1，说明误差项存在一阶正的系列相关； 1 0 ,说明误差项存在一阶负的系列相关。 我们称为自己相关系数。一阶相关的方差协方差矩阵为 TOC \o 1-5 \h \z 2 2 n 1 2 2 2 n 2 2 \o Current Document E U U 。 n 1 2 n 2 2 2 后果 出现系列相关后，用最小二乘法估计参数得到的 t-value, F-value 以及决定系数都会发生 变化，使原本的估计变得没有意义。 发生原因 原因1.理论模型的建模阶段