统计检验分析 第三章第四章.ppt

x 值的实心椭球满足下式的概率为 1- α ， 是自由度为 p 的卡方分布 概率为 0.5 和 0.9 的轮廓线如下： ? 多元正态分布的性质 设 X 服从 N p ( μ , Σ ) 分布 1. X 的分量的线性组合还是正态分布 a ）线性组合如下， 它服从如下分布 反之也成立 b ） q 个线性组合 它服从如下分布 ? 多元正态分布的性质 设 X 服从 N p ( μ , Σ ) 分布 2. X 的分量的所有子集是正态分布 例如把 X 分成两部分： ? 多元正态分布的性质 3. 零协方差意味着分量是独立分布的 ? 多元正态分布的性质 4. 分量的条件分布是正态的 则 X1 的条件分布是正态的，并且均值和协方差为 （假定 X2=x2 ）： ? 多元正态分布的性质 5. 相互独立的分量的线性组合服从正态分布 V1 ， V2 的联合多元正 态分布的协方差为： 如果 b‘c=0 则 V1 、 V2 相互独立 二、从多元正态分布抽样和极 大似然估计 1. 多元正态似然：假定 p*1 向量 X 1 ， X 2 …X n ，是来自 均值为 μ ，协方差矩阵为 Σ 的多元正态总体的随机 样本，且相互独立，每个都服从 N p ( μ , Σ ) 分布，则 它们的联合密度是边缘概率密度之积： 对于观察值 {x 1 ， x 2 …x n } 代入上式得到的函数称为 似然函 数 ， 极大似然估计