eviews处理面板数据操作步骤讲课教案.ppt

构建变参数模型得残差平方和S1 并考虑其自由度 请点 构建变截距模型得残差平方和S2并考虑其自由度 请点 构建不变参数模型得残差平方和S3并考虑其自由度 请点 计算 F2 统计量 获得S1，S2，S3后手工计算F2，F1，并查找临界值做出判定 请点：判定规则 请点 判定实例 假设检验的 F 统计量的计算方法 eviews处理面板数据操作步骤 第一步 录入数据 一 请点 实例数据 二 请点 录入数据软件操作 分析数据的平稳性（单位根检验）说明 注：所有序列者要检验 原：不稳定（Hadri 除外， Hadri 中 原：稳定） 目的：防止虚假回归或伪回归 方法： 相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5 模式： 三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时序图做出模式选择）。 秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。 备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。 分析数据的平稳性软 件 操 作 在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名 填写模式，先做序列图再选择 填写秩序 选择检验方法 填写序列名 右边所有栏目软件 自动填写无需更改 例10.4中I?的水平变量的所有方法的单位根检验结果: 各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设， I?存在单位根，是非平稳的。 只有此处小于0.05,说明除此法外都认为非平稳 例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果: 各种方法的结果都拒绝原假设，所以可以得出结论： I?是I(1)的。 所有P值均小于0.05，说明平稳 第三步 平稳性检验后分析路径选择 平稳性检验后若： 变量之间是非同阶单整 请点 思路一 序列变换 变量之间是同阶单整 请点 思路二 协整检验 思路一：变量之间是非同阶单整 ：序列变换 ◎变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不能进行协整检验与直接对原序列进行回归。 ◎对序列进行差分或取对数使之变成同阶序列 若变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进行回归 若变换序列后均为同阶非平稳序列，则请点 思路二 思路二 变量之间是同阶单整：协整检验 请点协整检验说明 请点 软件操作 结果判定请点 1 2 3 协整检验通过： 请点因果分析. 请点回归分析 协整检验没通过： 若均为2阶单整，则都取差分或都取对数生成新序列进行单位根 检验否是1阶单整（取差分或对数后都会变成1阶单整），如是 对新序列进行协整检验，如无法达成协整，分析终止。 若均为1阶单整，直接全取差分或全取对数，进行回归分析 协整检验 说 明 原：不存在协整 面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在Engle and Granger二步法检验基础上的面板协整检验，具体方法主要有Pedroni检验和Kao检验；另一类是建立在Johansen协整检验基础上的面板协整检验。 1．Pedroni检验 2．Kao检验 3．Johansen面板协整检验 Pool序列的协整检验 ※在EViews中打开pool对象，选择Views/ Cointegration Test…，则显示协整检验的对话框。 图10.6 面板数据的协整检验的对话框 协整检验操作 Pedroni检验： 原假设：无协整关系 此栏目下P值均小于0.05 存在协整关系 此栏目下P值均两个小于0.05 存在协整关系 一个大于0.05，不支持协整 表10.8 Kao检验和Pedroni检验结果 (滞后阶数由SIC准则确定) 检验方法 检验假设 统计量名 统计量值（P值） Kao检验 H0：? = 1 ADF -6.787326（0.0000）* Pedroni检验 H0：? = 1 H1