计量经济学期末试题(20201204143622).docVIP

PAGE 1 一、判断正误（ 20 分） ui 和残差项 ei 是一回事。（ 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱, 如果一个定性变量有 m 类,则要引入 m 个虚拟变量。 （ F ） OLS 法总是高估了预计量的标准差。 （ T ） （ T ） （3）扰动项 ut 的产生机制是 (1)进行 OLS 的回归并获得 et。 (2) 计算 d 值。 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ F ） 4. 引入虚拟变量后,用普通最小二乘法得到的预计量仍是无偏的。 （ T ） 5. 多重共线性是总体的特征。 （ F ） R2 6. 任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。 （ F ） 7. 异方差会使 OLS 预计量的标准误差高估,而自相关会使其低估。 （ F ） 8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。 （ F ） 9. 异方差问题总是存在于横截面数据中,而自相关则总是存在于时间序列数据中。 10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。 （ F ） （ F ） 二、选择题（ 20 分） 1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是（ D ） A. 原始数据 B. Pool 数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ C ） Y Y ln X u Y 1X 2Z u A. C. 0 1 B. D. 0 0 X 1 u Y / X u 1 0 Y ln X u C ） 3. 半对数模型 0 1 中,参数 的含义是（ 1 A. X 的绝对量变化,引起 Y 的绝对量变化 B. Y 关于 X 的边际变化 C. X 的相对变化,引起 Y 的期望值绝对量变化 D. Y 关于 X 的弹性 4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B ） A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 Yt 1 2 X 2t X 3 3t ut F 5. 在模型 的回归分析结果报告中, 统计量的 p值 0. 0000,则表明（ C ） X X X X Yt 的影响是显著的 Yt 的影响是显著的 A. 解释变量 B. 解释变量 C. 解释变量 D. 解释变量 2t 对 3t 对 2t 和 2t 和 X X Yt 的联合影响是显著的 3t 对 3t 对 Yt 的联合影响不显著 Y 对人均收入 X 的回归模型为 i ,这表明人均收入每增加 1％,人均消费支出将增加（ C. 2% D. 7.5% 7. 如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘预计量是（ 三、下表给出了三变量模型的回归的结果： （10 分） 平方和的均值 （MSS） 53.29 5%的显著性水平下,本题的 3 对 的联合影响,写出简要步骤。 Y 2 和 3 对 的联合影响。 3. 可以利用 统计量检验 4. 45 X , 3 对 的联合影响是显著的。 1、 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。 （错） 2、 线性回归模型意味着变量是线性的。 （错） m 类,则要引入 个虚拟变量。 6、 为了避免陷入虚拟变量陷阱,如果一个定性变量有 科教兴国