计量经济学期末试题(20201204143622).pdfVIP

一、判断正误（ 20 分） u e i 和残差项 i 是一回事。（ 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱, 如果一个定性变量有 m 类,则要引入 m 个虚拟变量。 （ F ） OLS 法总是高估了预计量的标准差。 （ T ） （ T ） （3）扰动项 ut 的产生机制是 (1)进行 OLS 的回归并获得 et 。 (2)计算 d 值。 3. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ F ） 4. 引入虚拟变量后,用普通最小二乘法得到的预计量仍是无偏的。 （ T ） 5. 多重共线性是总体的特征。 （ F ） 6. 任何两个计量经济模型的 R2 都是可以比较的。 （ F ） 7. 异方差会使 OLS 预计量的标准误差高估,而自相关会使其低估。 （ F ） 8. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。 （ F ） 9. 异方差问题总是存在于横截面数据中 ,而自相关则总是存在于时间序列数据中。 （ F 10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。 （ F ） 二、选择题（ 20 分） 1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合,是（ D ） A. 原始数据 B. Pool 数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据 2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ C ） A. Y 0 1 ln X u B. Y 0 1X 2Z u Y 0 X 1 u Y 0 / X u C. D. 1 3. 半对数模型 Y 0 1 ln X u中,参数 的含义是（ C ） 1 A. X 的绝对量变化,引起 Y 的绝对量变化 B. Y 关于 X 的边际变化 C. X 的相对变化,引起 Y 的期望值绝对量变化 D. Y 关于 X 的弹性 4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ B ） A 、外生变量 B 、内生变量 C 、前定变量 D 、滞后变量 Y X 2t u A. 解释变量 对 5. 在模型 t 1 2 X 2t X 3t t 的回归分析结果报告中, F 统计量的 3 p值 0. 00003t B. 解释变量 X 对 ,则表明（ C ） Y 2 2t t 3t C. 解释变量