在Eviews中对时间序列进行预测的详细步骤.docx

V/orkfile structure t/peDated - V/orkfile structure t/pe Dated - regular uency v 在Eviews中对时间序列进行预测的详细步骤 、输入数据 1.1打开Eviews6.0，按照如图所示打开工作表创建框 giit Obj e ct Frsc Qmck OgtiQns; T indoitf Help N?w 卜 Vorkfile. . I Open 卜 EiV* A-S-.- Trograirt 7ert File Import Fr izit Print S毗up Ruiiu ,.. Eli t 1.2在右上角的data specification框中输入起止年份(start data和end data) CancelDate spe cifit 日 tioriIrregular D^ted and Panel worhfilejs may be made from Unstructured uwrkfiles by latwr speciFyiny date andjar otkier id ent fi er series? Cancel Date spe cifit 日 tiori 1.3输入数据：在输入框中输入data gdp （本文采用的数据为1990— 2012年的 GDP值）。当然，data后面可以输入任何你想要定义的“英文名字” 输入data gdp后注意按回车键，弹出表格窗口后在其中输入数据 （也可复制进去 数据：ctrl+v键） 、平稳性检验 2.1在打开的数据窗口中点击 View—Correlogram (1) 在弹出的窗口中直接点 OK即可 在弹出的窗口中直接点 OK即可J CorrelaE^^ Specifica??? X Correlogram of ?oo1st difference ?oo 1st difference Lags to include 12 2.2自相关图和偏相关图进行分析: EViers - [Qroup; GKQBF01 Torkfile; UHTITLEP;;UntitLed\J ^3 f il^ Object JTi ew Tr^s 範Liuk 0^tins Windov Help yie^IProclIobjKt] [print. [blame Freeze [sample]Sheet] 5PL Date: 12117/14 Time: 11:55 Sample: 1990 2012 Included obser/atiort丁 23 AC PAC Ci-Stat ProbAutocorrelation P artlal C orrel Mlon AC PAC Ci-Stat Prob |匚 | |匚 | | I | | I | | r I 1 0.829 0,929 17.958 0 000 2 0.GS7 -0.057 29.762 1 nnn 3 0.509 -0.025 37J05 0.000 4 0.381 -0 034 41.607 0 000 5 0.253 -0 093 43.654 0 000 6 0.145 -0.032 44.362 o.ono 1 0.060 -0.020 44.493 0.000 e -0.012 -0.045 44.493 o.aoo 9 -0.Q74 0.043 44.722 0.000 10 -0.126 -0 042 45.420 0 ODO 11 -0.171 -0 055 46.919 0.000 12 -1212 -0.060 49.1 77 0 000 最简单粗暴的方法就是看最右边的 Prob值（即P值），当这列数据有多数都大于 0.05（置信水平）时为白噪声序列=序列是平稳的。本文中GDP数据P值均小于 0.05,贝U为非白噪声。需对序列进行差分。 三、取一阶差分 3.1在输入框中输入第二列代码，这代表将数据 gdp进行一阶差分，一阶差分后 的值命名为dgdp按回车键 S? EVicrs File Edit Object View Froc Quick Ogtions Wi data gdp genrtjgdp=d(gdp)| 3.2在dgdp数据的窗口中重复2.1的操作，对序列的平稳性进行检验 得到结果如下: Range: Range: 1開怖IB (固L 1 ■皿： 刊1『此|匚町1/?十卜j |玉iu% || Ni=^iJ i」515 e || 机匕|| Gm if ||玉=il i ulw Sdkxcs; DGDP?orkfxId: UHIZILED: Sdkxcs; DGDP iCTj Fyx］匚比］上才］|Pnri