第9章 商业银行流动性管理.docxVIP

三、商业银行流动性需求预测流动性预测的方法资金来源与运用法资金结构法概率分析法资金来源与运用法基本步骤为存贷款趋势预测存贷款a name=baidusnap0/a季节/B性因素预测存贷款周期性因素预测存贷款预测值为趋势性存贷款、季节/B性因素与周期性因素之和：存（贷）款预测值= 趋势预测+ 季节/B性因素+ 周期性因素流动性需求预测= 贷款变化的预测值+ 法定准备金变化值- 存款变化的预测值资金结构法商业银行的存款和其他资金来源可以分为游资负债。易变负债。稳定资金。根据三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。例如，对游资负债提取95% 的流动性准备，对易变负债持有30% 的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15% 的流动性准备。在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下：负债流动性准备=95%× （游资负债- 法定准备）+30%× （易变负债- 法定准备）+15%× （稳定资金- 法定准备）在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100% 的流动性准备。商业银行的总流动性需求公式如下：流动性总需求= 负债流动性需求+ 贷款流动性需求=95%× （游资负债- 法定准备）+30%× （易变负债- 法定准备）+15%× （稳定资金- 法定准备）+100%× 预计新增贷款资金结构法（续）案例分析假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为：游资存款0.1