5.6商业银行管理.pdf

商业银行管理 主要内容 一、流动性管理 二、负债管理 三、资产管理 四、资本管理 一、流动性管理 • 流动性管理的含义：商业银行在经营活动中要 保持足够的高质量的流动资产来满足存款人提 取现金、支付到期债务和借款者正常贷款的需 要。 • 商业银行流动性的衡量： 流动性覆盖率=优质流动性资产储备÷未来30 日现金净流出量 净稳定资金比例=可用的稳定资金÷所需的稳定资金 流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额 现金状况指标=现金÷总资产 游资比例=货币市场资产÷货币市场负债 核心存款比率=核心存款÷总资产 存款结构比率=活期存款÷定期存款 一、流动性管理 • 商业银行流动性需求与供给 需求 供给 ✓ 库存现金 ✓ 超额准备金 ✓ 短期证券 ✓ 存款提现