12.1.2计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 非平稳时间序列数据的回归模型 确定趋势和随机趋势（2） 对序列的影响 t 每个会对序列产生持久的影响 t y y   ... t 0 t t1 1 y y t   ... t 0 t t1 1 t 被称为随机趋势 对序列的影响 t 例：考虑不带漂移的AR(1)模型 y t y t 1 t 迭代得到 h 2 h y  y     ...  t t h t t 1 t 2 t h 假设t期 发生一个单位的变化， t t,t+1,t+2,…期变量y 的改变量是多少？ 2 h 分别是1,, ,…, … 对序列的影响 t 观察 前的系数，当h趋于无穷大时，分三种情况 t-h h 01  1  0 平稳，扰动的效果会逐渐衰减 02  1 h 1 非平稳，扰动的效果会不衰减 h 03   1   爆发过程，扰动会随时间产生更大的影响 几个随机过程图例 4 3 2 白 1 噪 0 声 过 -1 程 -2 -3 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 白噪声过程 几个随机过程图例 100 80 60 40 20 0 -20 -40 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 随机游动 带飘移的随机游动 几个随机过程图例 140 120