3-2-1检验系数显著性的3种方法之一t统计量.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 t 统计量 单个系数的显著性检验 H0 : β1 = 0 H1 : β1 ≠ 0 单个系数的显著性检验 例：班级规模如何影响学生考试成绩？ 在得出斜率估计值 1 = −2.28后，我们是否能够拒绝“班级 规模对考试成绩没有显著影响”这一假设？ H0 : β1 = 0 vs H1 : β1 ≠ 0 t检验的步骤： 01 提出关于总体参数的原假设和备择假设； 02 计算该总体参数的估计量 ； 推导估计量的抽样分布。在大样本情况下，抽 03 样分布将是正态分布； 04 根据方差的估计公式计算 的标准误se( ) ； t检验的步骤： 05 利用 和se( ) 构建t统计量； 06a 比较t统计量和临界值，作出结论； 06b 根据原假设形式和t统计量的值计算P值，比较P值 与 ，作出结论 OLS 回归估计量的抽样分布 经过前面关于OLS估计量抽样分布性质的研究，我 们有如下定理： 在CLM假定下，给定X ， ~ [ , ( )] 或者说， − ~ (0, 1) ( ) 2 对于 而言 ，() = 。相应地 ， = 。 1 2 ( ( −) 2)1/2