3-1-1显著性计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 显著性 显著性的定义 01 在估计量回归方程以后，为了更好地评价自变量X与 因变量Y之间的因果关系，我们还需要对系数进行统 计推断； 02 在计量经济学里，显著性包括两个维度： 经济显著性 统计显著性 由系数本身的符号和大小决定 由t 统计量的大小决定 03 在进行统计推断时，我们主要讨论的是统计显著性。 显著性的定义 例1:广告投入和汽车销售 30 25 d 20 l y = 10 + 5x o S 15 s r a C 10 5 0 0 1 2 3 4 TV Ads 显著性的定义 在估计出1 = 5之后，我们是否能够拒绝“广告 数量对汽车销量没有显著影响”这一假设？ : = 0 vs : ≠ 0 0 1 1 1 如果1 ≠ 0 ，则说广告数量的影响是显著(significant)的。 显著性的定义 例2：班级规模如何影响学生考试成绩？ 显著性的定义 在得出斜率估计值 =−2.28后，我们是否能 1 够拒绝“班级规模对考试成绩没有显著影响”这一假 设？ : = 0 vs : ≠ 0 0 1 1 1 显著性的定义 例3：CAPM模型 金融行业中CAPM模型为: E (excess return on p ortf olio k) ·(Excess return on market p ortf olio) 回归: E (excess return on p ortf olio k)   (excess return on market p ortf olio) 0 1 对某一个基金用过去的数据检验 0 : 0 = 0 . 若0 0,则基金表现的比预期好. 若0 0,则基金表现的比预期差。