11.5.2计量经济学导论.pdf

下载文档

0
0
约小于1千字
约 5页
2020-12-17 发布于广东
举报
版权申诉
保障服务

11.5.2计量经济学导论.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

对外经济贸易大学计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 ARCH类模型其它ARCH类模型2 TGARCH 门限广义自回归条件异方差模型反映波动率的非对称性  h  t t t 2 2 1 2 h k  h   h      S  t 0 1 t1 p tp 1 t1 q tq t1 S-1 是虚拟变量，如果 0 ，则S-1 取值为1 ，如果 t-1 -1  0则S 取值为0 。 t-1 通过画出新闻响应曲线，看到市场利空和利好消息对波动率的不同影响。 TGARCH模型新闻响应曲线news impact curve 20 15 2 G 10 I S 5 0 -10 -5 0 5 Z