第6讲DEA的基本模型.ppt

第6讲DEA模型 衡量某一决策单元 j0是否DEA有效——是否处于由包络线组成的生产前沿面上，先构造一个由 n 个决策单元组成（线性组合成）的假想决策单元。如果该假想单元的各项产出均不低于 j0 决策单元的各项产出，它的各项投入均低于 j0 决策单元的各项的各项投入。 即有： （5）构建DEA 模型的思路 ∑?j yrj ≥ yrj0 （r = 1，2，…，s） ∑?j xij ≤ E xij0 （i = 1，2，…，m，E＜1） ∑?j = 1 ，?j ≥0 （j = 1，2，…，n） j=1 j=1 j=1 n n n 这说明 j0 决策单元不处于生产前沿面上。 对第j0个决策单元进行效率评价，一般说来，hj0越大表明DUMj0能够用相对较少的输入而取得相对较多的输出。 这样我们如果对DUMj0进行评价，看DUMj0在这n个DMU中相对来说是不是最优的，我们可以考察当尽可能地变化权重时， hj0的最大值究竟是多少。 如以第j0个决策单元的效率指数为目标，以所有决策单元的效率指数为约束，就构造了如下的CCR（C2R）模型： 上述规划模型是一个分式规划，使用Charnes－Cooper变化，令： 可变成如下的线性规划模型P： （P） 利用线性规划的最优解来定义决策单元j0的有效性，从模型可以看出，该决策单元j0的有效性是相对其他所有决策单元而言的。 对于CCR模型可以用规划P表达，而线性规划一个重要的有效理论是对偶理论，通过建立对偶模型更容易从理论和经济意义上作深入分析 规划P的对偶规划为规划D/： （D/） 为了讨论和计算应用方便，进一步引入松弛变量s＋和剩余变量s－，将上面的不等式约束变为等式约束，可变成： （D） 将上述规划（D）直接定义为规划（P）的对偶规划 例： 设有4个决策单元，2个投入指标和1个产出指标的评价系统，其数据如下图。写出评价第1个决策单元相对效率的C2R模型。 1 2 3 4 决策单元 投入 1 → 1 3 3 4 2 → 3 1 3 2 1 1 2 1 → 1 产出 解： （P）： Max VP = ?1 s.t. ?1 + 3?2 - ?1 ≥ 0 3?1 + ?2 - ?1 ≥ 0 3?1 + 3?2 - 2?1 ≥ 0 4?1 + 2?2 - ?1 ≥ 0 ?1 + 3?2 =1 ?1,?2, ?1 ≥ 0 （D）： Min VD = ? s.t. ?1 + 3?2 + 3?3 + 4?4 + s-1 = ? 3?1 + ?2 + 3?3 + 2?4 + s-2 = 3? ?1 + ?2 + 2?3 + ?4 – s+1 = 1 ?1,?2 ,?3 ,?4 ,s-1,s-2 s+1 ≥ 0 DEA有效性的定义： 我们能够用 C2R模型判定是否同时技术有效和规模有效： （1）θ*＝1，且s*＋＝0，s*-＝0。则决策单元j0为DEA有效，决策单元的经济活动同时为技术有效和规模有效 （2）θ*＝1，但至少某个输入或者输出大于0，则决策单元j0为弱DEA有效，决策单元的经济活动不是同时为技术效率最佳和规模最佳 （3） θ*＜1，决策单元j0不是DEA有效，经济活动既不是技术效率最佳，也不是规模最佳 在评价决策单元是否为DEA有效时,如果利用原线性规划问题 需要判断是否存在最优解 ，满足： 如果利用对偶线性规划 需要判断它的所有最优解都满足 无论是对于线性规划还是对于对偶规划，这都是不容易做到的。因此Charnes 和Cooper引入了非阿基米德无穷小的概念，利用线性规划方法求解。去判断决策单元的DEA有效性。 具有非阿基米德无穷小的C2R模型: 1952年，Charnes通过引入具有非阿基米德无穷小量ε，从而可以利用单纯形方法求解线性规划问题，来判定决策单元的DEA有效性，成功解决了计算和技术上的困难，建立了具有非阿基米德无穷小量ε的C2R模型。令ε是非阿基米德无穷小量，它是一个小于任何正数、且大于零的数。 C2R模型的计算： 最优解为 ， ， ， 。在实际操作中，只要取 ? 足够小，例如取 ? = 10-6。 按照阿基米德公理，“无穷小”只能为零 。 文献：张宝成.含非阿基米德无穷小量DEA模型的研究综述,《