2-3-5方差分解与拟合优度.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 方差分解与拟合优度 拟合优度R2 OLS的目标函数保证了我们拟合出的回归曲线 是最接近真实数据的，但是，我们仍然需要一个测 度来衡量这个“最好”究竟有多好？ 2 拟合优度R 度量了 的数据变差中能被X解释的比例； 回归标准误(SER ) 是以 的单位来衡量回归偏差的平 均大小。 方差分析示意图 方差分析 我们可以将每个观测值写成拟合值和残差 = + 值之和 做出如下定义: y i y 2 总平方和(SST) ˆ 2 y i y  解释平方和 (SSE) ˆ2 ui 为残差平方和(SSR) Then SST SSE  SSR 证明SST = SSE + SSR 公式 2 ˆ ˆ 2 ˆ ˆ 2 y y y y y y  y y  y y   i   i i i   i i   i  2 ˆ ˆ u  y  y   i  i  ˆ2 ˆ ˆ ˆ 2 u 2u y  y y  y  i i i i ˆ ˆ SSR 2 u y  y  SSE i i ˆ ˆ 由于 u y  y  0 Why? i i ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ u y  y  u y u y u (  x )  yu i i i i i i 0 1 i i ˆ ˆ ˆ ˆ