11.4计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 ARCH类模型 ARCH模型预测 预测条件方差 条件方差等于 2 2 h       t 0 1 t1 p tq 2 2 h (1)   ...  T 0 1 T q T 1q h   2 ... 2 T 2 0 1 T 1 q T 2q h (2)   h (1) ... 2 T 0 1 T q T 2q ARCH模型对条件方差的预测 h (l)   h (l 1) ... h (l q) T 0 1 T q T