多重共线性发的现和检验.ppt

第八章多重共线性 本章结构 第一节多重共线性及其影响 第二节多重共线性的发现和检验 第三节多重共线性的克服和处理 第一节多重共线形及其影响 多重共线形及其分类 、严格多重共线形及其危害 三、近似多重共线形的原因及其影响 、多重共线性及其分类 多元线性回归模型要求解释变量之间不 存在线性关系,包括严格的线性关系和 高度的近似线性关系 但事实上由于模型设定和数据等各方面 的问题,模型的解释变量之间很可能存 在某种程度的线性关系。这时候称多元 线性回归模型存在多重共线性问题。 多重共线性可以分为两类 如果多元线性回归模型中,存在两个或 多个解释变量之间存在严格的线性关系, 则称为“完全多重共线性”,也称为 严格的多重共线性”。 ■而解释变量之间存在近似的而不是严格 的线性关系,这种情况被称为“近似多 重共线性 严格多重共线形及其危害 完全多重共线性不可能由于数据问题引 起,通常是由于模型设定问题,把有严 格联系的变量引进同一个模型,或者虚 拟变量设置不当引起的。 ■设两个解释变量的线性回归模型为: Y=Bo+BX+B2X2+8 回归方程为:Y=b+bx1+b2X2 求参数最小二乘估计量的正规方程组为 ∑x2+b2∑x2=∑ ∑x1+b∑x2=∑y 其中x、x2和y分别是XX和Y的离差 设X和X两个变量之间有严格的线性关 系Ⅹ2=2X1,这个模型当然就存在完全的 多重共线性。 ■此时x2=2x也成立。把该关系式代入上 述正规方程组中的第二式可得 ∑x(2x)+b2∑x(2x)=∑y2x) 得到:∑+b∑x=∑x 很显然,这个方程与上述正规方程组的 第一个方程是完全相同的。