基于时间序列相似性的外汇价格预测.pdfVIP

基于时间序列相似性的外汇价格预测 摘 要 量化交易在欧美发达国家已有40余年发展历史，凭借其良好的业绩，已经得 到了越来越多投资者的认可。其基本原理是利用海量数据，借助计算机强大的计 算能力，利用数学模型，做出交易决策。观察历史数据可以发现历史总是有诸多 相似之处：不同品种之间或者同一品种的不同时期，相似趋势比比皆是，因此搜 索并研究历史中相似趋势对当前趋势的交易具有指导性意义。本文在研究了大量 相似性搜索技术后，针对外汇价格自身特点，设计了一套基于K近邻原理的价格 趋势预测方法，采用趋势点降维和动态规划距离技术有效地实现了相似趋势的历 史搜索，分别通过投票统计和卷积神经网络建立了对未来价格走势的预测模型， 并对相关参数进行了实验研究。结果表明，基于K近邻原理的价格趋势预测方案 可以有效地搜索出相似序列并预测未来走势,其改进的卷积神经网络预测方案效 果更好，论文主要研究工作如下。 1、针对国内外现有时间序列研究技术，对其中的两项关键技术—— 降维和 相似性度量进行着重研究，总结了常见的降维和相似性度量方法，并结合外汇价 格数据具有波动性大、趋势特征明显的特点，对基于趋势点的降维算法进行了实 验研究，为后续工作准备了研究基础，研究发现该