时序横截面模型.pptVIP

GLS 方法 ? ? C ? C P ? ? C ? P ? P ? C ? ? 1 ? C ? C ? ? ? 1 / 2 ? 1 / 2 ? 1 / 2 C ? ? ? ? 1 第六章 时序横截面模型 时序横截面模型 ? 适用于时序横截面数据（ Panel data ， longitudinal ，又译为面板数据、平行数 据、综列数据等等 ）的模型称为时序横 截面模型。 时序横截面模型 t 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 firm 时序横截面模型 ? 可以采用传统方法进行估计，但很有可 能出现问题 Y ? ? 0 ? ? 1 X 1 ? ? ? k X k ? u 时序横截面模型 t 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 firm 时序横截面模型 ? ? 利用该数据，按传统方法，可以获得 12 组模型 时期的模型 横截面数据 （ 3 组）： Y i 1 ? ? 10 ? ? 11 X i 11 ? ? ? ? 1 k X i 1 k ? u i 1 Y i 2 ? ? 20 ? ? 21 X i 21 ? ? ? ? 2 k X i 2 k ? u i 2 Y i 3 ? ? 30 ? ? 31 X i 31 ? ? ? ? 3 k X i 3 k ? u i 3 ? 横截面的模型 时序数据 （ 9 组） 时序横截面模型 ? ? 如果将