最小二乘估计量的性质解析.docxVIP

第三节最小二乘估计量的性质 三大性质：线性特性、无偏性和最小偏差性 一、 线性特性的含义 线性特性是指 参数估计值？和号分别是观测值Yt或者是扰动项t的 线性组合，或者叫线性函数，也可以称之为可以用￡或者是t来表示。 1、?2的线性特征证明 由?2的计算公式可得： 人％ Xt(￡ Y) 人％ Xt(￡ Y) 2 2 2 Xt Xt XtYt Xt 2 Xt Xt XtYt 2Xt Yt Xt 2 Xt 需要指出的是，这里用到了 — 1 Xt (Xt X) Xt 一 Xt n Xt Xt 0 因为Xt不全为零，可设 bt，从而，bt不全为零，故?2 bYt。这说明？是Yt的线性组 Xt 合。 (2)因为丫 i 2Xt t，所以有 ?2 btYt bt i 2Xt t bt 2 btXt bt t b t 这说明是t的线性组合。 需要指出的是，这里用到了 bt Xt 2 Xt Xt 2 Xt 0以及 btXt Xt X 2 Xt Xt Xt X 2 Xt Xt 2 Xt XtX 2 Xt X Xt 2 2 Xt Xt xt2 0 h 1 Xt 2、？的线性特征证明 (1)因为？ Y ?X，所以有 Y — Y X bYt n 1 -Xbt Yt n 这里，令a - Xb，则有？ n 这说明？是Yt的线性组合。 aYt （2） 因为回归模型为 Yt 1 2Xt t ， 所以 ? 1