应用回归分析试卷.docxVIP

应用回归分析试题（一） 1、对于一元线性回归 yi 1 x i i (i 1,2,..., n) , E ( i ) 0 ， var( i ) 2 0 ， cov( i , j ) 0(i j ) ，下列说法错误的是 (A) 0 ， 1 的最小二乘估计 ?0 ， ?1 都是无偏估计； (B) 0 ， 1 的最小二乘估计 ?0 ， ?1 对 y1 ， y2 ， ... ， yn 是线性的； (C) 0 ， 1 的最小二乘估计 ?0 ， ?1 之间是相关的； 若误差服从正态分布，0 ， 1 的最小二乘估计和极大似然估计是不一样的. 2、在回归分析中若诊断出异方差，常通过方差稳定化变化对因变量进行变换 . 如果误差方 差与因变量 y 的期望成正比，则可通过下列哪种变换将方差常数化 (A) 1 ；(B) y ； (C) ln( y 1) ； (D) ln y . y 3、下列说法错误的是 (A) 强影响点不一定是异常值； (B) 在多元回归中，回归系数显着性的 t 检验与回归方程显着性的 F 检验是等价的； (C) 一般情况下，一个定性变量有 k 类可能的取值时，需要引入 k-1 个 0-1 型自变量； (D) 异常值的识别与特定的模型有关 . 4、下面给出了 4 个残差图，哪个图形表示误差序列是自相关的 e (A) 1 3 (B) 7 5 0 4 6 8 2