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《金融工程建模》实验课程指导书 实验教学指导书修订计划汇总表 填报学院：金融学院（公章） 填报日期： 2014 年 2 月 20 日 序号 课程／实验项目名称 课程／实验要求 修订人 修订类型 1 金融工程建模 必修 李吉栋 新编写 …… 第 1 页第 1 页第 1 页 《金融工程建模》实验课程指导书 《金融工程建模》 实 验 教 学 指 导 书 课程编号： 撰写人：李吉栋 审核人： 河北经贸大学 金融学院 2014 年 2 月 20 日 第 2 页第 2 页第 2 页 《金融工程建模》实验课程指导书 前 言 一、实验总体目标 金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实 验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。本课程 的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实 际的能力。 二、适用专业年级 金融工程，三年级 三、先修课程 金融市场学、投资学、金融工程学导论 四、实验项目及课时分配 实验项目 实验要求 实验类型 每组人数 实验学时 实验一 股票累计收益率实证研究 必修 设计性 5 8 实验二 投资组合VaR建模 必修 设计性 5 6 实验三 债券期货的转换因子与最便宜债券 必修 设计性 5 6 实验四 隐含波动率计算 必修 设计性 5 6 实验五 期权策略盈亏模拟分析 必修 设计性 5 6 五、实验环境 第 3 页第 3 页第 3 页 《金融工程建模》实验课程指导书 安装 EXCEL2003 以上版本，安装分析工具库；安装国泰安金融数据库 六、实验总体要求 根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整， 实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。 七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议 本实验立足于实际投资问题和数据环境，要求学生们综合运用所学相关专业知识，运 用计算机建模方法和定量分析技术，分析和解决实际的金融问题。要求学生在实验前要复习 对相关的基础知识，掌握 EXCEL 函数和建模的基本技能。 第 4 页第 4 页第 4 页 《金融工程建模》实验课程指导书 实验一：股票累计超额收益率实证分析 一、实验目的 1．掌握股票累计超额收益率的计算方法 2.分析股票超额收益