第五章-离散选择模型(20140429).pdfVIP

第五章 离散选择模型 在初级计量经济学里，我们已经学习了解释变量是虚拟变量的情 况，除此之外，在实际问题中，存在需要人们对决策与选择行为的分 析与研究，这就是被解释变量为虚拟变量的情况。我们把被解释变量 是虚拟变量的线性回归模型称为离散选择模型，本章主要介绍这一类 模型的估计与 用。 本章主要介绍以下内容： 1、为什么会有离散选择模型。 2、二元离散选择模型的表示。 3、线性概率模型估计的缺陷。 4、Logit 模型和 Probit 模型的建立与 用。 第一节 模型的基础与对 的现象 一、问题的提出 在研究社会经济现象时，常常遇见一些特殊的被解释变量，其表 现是选择与决策问题，是定性的，没有观测数据所对 ；或者其观测到 的是受某种限制的数据。 1、被解释变量是定性的选择与决策问题，可以用离散数据表示， 即取值是不连续的。例如，某一事件发生与否，分别用 1 和 0 表示；对 某一建议持反