2018年计量经济学练习2.docxVIP

实用标准文案 实用标准文案 精彩文档 精彩文档 2015年计量经济学练习 2 1.在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型 Y 0 1X1 2X2 3X3 你想检验的虚拟假设是 H ° : i 2 2 1。 (1)求出 Var( ? 2 ?2)； （2）写出检验H。： 1 2 2 1的t统计量； （3 ）如果定义 1 2 2 ， 写出一个涉及 0、 、 2和 3的回归方程，以便能直接得 到估计值值？及其标准误。 2.考虑以下过远点回归： Y ?X1i e （1 ）求参数的OLS估计量； （2 ）对该模型，是否仍有结论 e 0， eiX1i 0， ex? 0 3.下表给出三变量模型的回归结果 方差来源 平方和 自由度 平方和均值 来自回归（ESS） 65965 来自残差（RSS） 来自总离差（TSS） 66042 14 （1 ）求样本容量n，残差平方和 RSS,回归平方和 ESS及残差平方和 RSS的自由度; （2 ）求拟合优度R2及调整的拟合优度 R2 ； （3）检验假设：X2和X3对Y无影响。应采用什么假设检验？为什么？ (4)根据以上信息，你能否确定 X2和X3各自对丫的影响？ 设有模型丫 ° 1X1 2X2 ，试在下列条件下： (1) 1 2 1 ； (2 ) 1 2 ° 分别求出1和2的最小二乘估计量。 下面给出依据15个观察值计算得到的数据： 丫 367.