12.3 最优证券投资组合确定.pdf

第四编 投资理论篇 第12章 投资组合理论 证券收益及其度量 单个证券的收益和风险 证券风险及其度量 投资组合理论 投资组合的收益和风险 可行域和有效边界 最优证券投资组合确定 最优证券组合的选择 12.3 最优证券投资组合确定 学习要求： 掌握证券组合的可行域★★★ 熟悉有效边界的定义与图形★★★ 掌握最优证券组合的选择★★ 1.证券组合的可行域 一组证券的所有可能组合的集合被称为组合的可行域 ①两种证券的可行域 期望收益率为纵坐标，标准差为横坐标。 （1）完全正相关，连接AB的直线。可以卖空则可能到落在延长线上。