计量经济学(庞皓版)期末考试复习题答案.docxVIP

复习题 (2) 答案 一、 单项选择题 1、设 ut 、 vt 都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）。 A. cov(ut , us ) 0(t s) ； B. ut ut 1 vt ； C. ut 1ut 1 2ut 2 vt ； D. ut 2 ut 1 vt 。 2、在自相关情况下，常用的估计方法是（ B ）。 A ． 普通最小二乘法 ； B. 广义差分法 ； C. 工具变量法 ； D. 加权最小二乘法 。 3、某国大学教授的薪金回归方程为： Yi 1 2D 2i 3D3i X i ui ，其中， Yi 为年 薪， X i 为教龄， D2i 1 男性 ， D3i = 1 白种人 = 女性 0 ，则非白种人男性教授的平均薪金为 0 其他 （ A ）。 A. (1 2 ) X i ； B. 1 X i ； C. (1 2 3 ) X i ；D. ( 1 3 )X i 。 4、 已知模型的形式为 Yt 1 2 X t ut ，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是（ B ）。 A ． Yt 0.6453Yt 1 ， X t 0.6453 Xt 1 ； B. Yt 0.6774Yt 1 ， X t 0.6774 Xt 1 ； C. Yt Yt 1 ， X t X t 1 ； D. Yt 0.05Yt 1， X t 0.05 X t 1 。 5、下列说法不正确的是（ C ）。 自相关是一种随机误差现象； 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用； 检验自相关的方法有 F 检验法； 修正自相关的方法有广义差分法。 6、 在修正自相关的方法中，不正确的是（ A. 广义差分法； C. 一阶差分法；  B ）。 B. 加权最小二乘法； D. Durbin 两步法。 7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引 入虚拟变量的个数为（ B ） 4； 3； 2； 1。 8、在 DW 检验中，当 d 统计量为 4 时，表明（ D ）。 ．存在完全的正自相关； 不能判定； 不存在自相关； 存在完全的负自相关。 9、 已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数? 近似等于（ A ） A. 0； B. -1； C. 1； D. 4。 二、 多项选择题 1、 检验序列自相关的方法是（ A. F 检验法； D. Goldfeld-Quandt 检验法；  C E ）。 B. White 检验法； E. 图形法。  C. DW  检验法； 2、 能够修正序列自相关的方法有  （  B  C D ）。 加权最小二乘法； Cochrane-Orcutt 法； 一阶差分法； 广义差分法； 工具变量法。 3、应用 A ． C.  DW 检验方法时应满足该方法的假定条件， 解释变量为非随机的； 随机误差项服从一阶自回归；  下列是其假定条件的有 B. 截距项不为零； D. 数据无缺失项；  （ABCDE  ）。 回归模型中不能含有滞后解释变量。 4、 随机步游序列是 （ A C D A ． 非平稳序列； C. 一阶单整序列； E. 不存在单位根的序列。  ）。  B. 平稳序列； D. 存在单位根的序列； 三、 判断题 （判断下列命题正误，并说明理由） 1、 异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。 2、 白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。 对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。 3、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。 4、 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。 对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。 5、 设回归方程为 ? 171.4412 0.9672X t 。 Yt t =（ -7.4809） （ 119.8711） R 2 0.9940 DW 0.2316 由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。 错。 可能存在伪回归，从经验判断，因为 R2 DW 。 四、计算题 1.  设某地区居民的年消费支出为 Y （单位：万元） ，可支配收入为 机调查了 10 个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用 OLS  X （单位：万元） ，随进行回归分析，设总体 回归模型为： Yi