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精品文档（可编辑） 值得下载 基于DEA方法的商业银行效率研究 【摘要】本文将数据包络方法（DEA）引入我国商业银行运营效率的评价体系，建立基于DEA的商业银行评价模型，并运用该模型对我国上市的四家国有银行，八家股份制银行2011年的效率进行分析。结果显示总体技术效率上，国有银行低于股份制银行；纯技术效率上，国有银行低于股份制银行；在规模效率上，国有银行要优于股份制银行；国有银行中中国工商银行为规模报酬不变，中国农业银行为规模报酬递增，其他两家银行均为规模报酬递减，而文中所列出的股份制银行中大部分银行为规模报酬不变。 【关键词】DEA 商业银行效率 数据包络分析 一、文献回顾 20世纪80年代美国和欧洲的一些学者开始了对银行效率的一系列研究。银行大规模的合并导致银行业务的综合化水平越来越高，由此带来了一个问题大规模银行的出现是否有利于银行运作效率的提高。随着研究浪潮的不断扩大，全球的商业银行都进入到了研究的浪潮中。Rangan等人利用1986年美国215家银行作为研究对象，采用DEA的方法对这些研究对象的效率进行了实证分析，结果证明技术无效更多是由纯技术无效所导致的。Fukuyama将1990-1991年日本的143家商业银行作为研究对象，同样采取了DEA的方法，得出了基本相同的结论。 李琪等人（2005）定义了劳动力、营业费用、核心资本、存款四个投入变量和利润一个产出变量，将2001年我国的13家商业银行作为研究对象，采用了DEA的研究方法，最终分析认为商业银行中的国有银行全部属于非DEA有效，就总体效率而言国有银行的明显要低于股份制银行，其基本是纯技术无效，全部规模和规模效率递减，但是在纯技术效率和效率方面股份制银行则要有效的多。 储俊（2007）选取了我国13家全国性商业银行2004年的数据作为研究对象，采用了数据包络分析的方法。研究的结果表明虽然我国商业银行有较高的纯技术效率，但总体效率和规模效率较低，国有商业银行普遍处于规模递减阶段，而股份制商业银行基本处于规模不变和递增阶段。 二、理论分析 （一）DEA方法内容 1978年由Charnes，Cooper和Rhodes提出的数据包络方法的基础是相对效率概念，它是一种评价方法，是用凸分析和线形规划为工具，应用数学规划模型计算比较决策单元之间的相对效率，对评价对象做出评价，能够更理想地反映评价对象自身的信息和特点。 （二）数据包罗分析法相关模型 1.规模报酬不变的CCR模型。DEA模型中最基础的就是规模报酬不变的CCR模型。该模型假设规模固定不变，以线性规划估计生产边界，然后衡量每个决策单元的相对效率。此模型得到的是技术效率（TE）。 2.规模报酬可变的BCC模型。在CCR模型中求得的技术效率（TE）可以通过规模报酬可变的BBC模型进行分解，得到每一个决策单元的纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。决策者通过判断每个决策单元（DMU）是否处于规模报酬递增或递减的状态对规模进行调整。 三、实证研究 本文选取4家国有商业银行和8家股份制商业银行2011年的数据作为样本，各银行原始数据来自2011年各商业银行的年报。选取这12家商业银行2011年的指标体系为：投入指标―存款、资本净额、员工人数；产出指标―贷款、净利润，其数值见表1。 表1 我国商业银行投入产出变量（亿元） 随着我国银行业的不断发展，我国正在逐渐建成一个日趋完善的银行体系。从不同性质的银行的员工人数变化上可以看出，出于对自身发展战略的考虑四大国有商业银行对员工规模进行了适当的调整，而股份制商业银行的员工人数在近五年扩充了2倍多。由此可以看出，商业银行的规模和经营效率之间有着必然的联系。从表1中我们可以看出，和股份制银行相比，四大国有银行不论是在存贷款数额，还是员工人数和净利润方面都遥遥领先，这说明了四大国有银行的投入成本和获得的利润之间是成正比例的。 四、实证结果和分析 利用DEAP2.1软件对表1数据进行处理，得到12家银行2011年技术效率（TE）、纯技术效率（PTE）、规模效率（SE）和规模收益情况，计算结果见表2。 表2 12家商业银行效率指标 技术效率的变化率为纯技术效率和规模效率变化率的乘积，纯技术效率的变化取决于银行内部的治理结构、创新能力、经营体制等因素，规模效率变化率则受银行的业务规模、人员数量等因素的影响。四家国有银行全部非DEA有效，四大传统国有商业银行2011年技术效率的平均值为0.948，落后于股份制银行技术效率平均值0.978，但是差距并不是很大，根据资料显示，四大国有商业银行2009年0.769的平均技术效率远低于股份制商业银行在2009年0.984的数值，