计量经济学第三版庞浩第七章习题答案.docx

第七章习题 7.1 1） 1) PCE=-216.4269+1.008106PDI 2) PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PEC T-1 (2) 模 型 一 MPC=1.008106; 模 型 二 短 期 MPC=0.982382 ， 长 期 MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.9472 7.2 (1) Yt＝α＋β 0 X t＋β1 X t -1＋β2 X t - 2＋β3 X t -3＋β4 X t -4＋ ui β0＝α0 β1＝α0＋α1＋α2 令 β2＝α0＋2α1＋4α2 β3＝α0＋3α1＋9α2 β4＝α0＋4α1＋16α2 模型变形为 Yt＝α＋α 0Z 0t＋α1Z1t＋α2Z 2t＋ ui Z0t＝ X t＋X t -1＋X t - 2＋X t -3＋ Xt -4 其中 Z1t＝ X t -1＋2X t -2＋3 X t -3＋4 X t - 4 Z2t＝ X t-1＋4 Xt -2＋9X t -3＋16X t -4 Yt＝ -35.49234＋0.891012 Z0t - 0.669904Z1t＋0.104392 Z2t β0＝0.891012 β1＝0.3255 可得β2＝ - 0.3123 , 所以 Yt＝ - 35.49234＋0.891012X t＋0.3255X t -1 - 0.3123X t -2 - 0.17917X t -3 - 0.11833X t -4 β3＝ - 0.17917 β4＝ - 0.11833 7.3 （ 1）估计 Yt＝α* ＋β* 0 X t＋β* 1Yt -1 + u* t Yt＝ -15.10403＋0.629273 X t＋0.271676Yt -1 1）根据局部调整模型的参数关系，有 α* =δα, β* =δβ , β*1 = 1-δ, u* t =δ ut 将估计结果带入可得： δ= 1-β* 1 = 1- 0.271676 = 0.728324 α* = = -20.738064 δ = β0* = 0.864001 δ 局部调整模型估计结果为： Y * t＝ 20.738064＋0.864001X t 2）经济意义：销售额每增加 1 亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加 0.864001 亿元。 3）运用德宾 h 检验一阶自相关： d n 1.518595 21 h = (1 - ) nVar β* 1 = (1- ) 2 = 1.29728 2 1- ( ) 2 1- 21×0.114858 在 0.05 显著水平下，临界值 hα = 1.96，因为 h=1.29728＜ hα = 1.96，接受原假 2 2 设，模型不存在一阶自相关性。 （ 2）做对数变换得到模型： ln Yt *＝ lnα＋β ln X t + ut 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 ln Yt＝ lnα*＋β* 0 ln X t +β* 1 ln Yt -1 + u* t ln Yt＝ -1.078046＋0.904522 ln X t + 0.260033 ln Yt -1 1）根据局部调整模型的参数关系，有 lnα* =δlnα, β0 * =δβ , β* 1 = 1 -δ 将估计结果带入可得： δ= 1-β* 1 = 1- 0.260033 = 0.739967 lnα* lnα = δ = -1.456688 = β0* = 1.22238 δ 局部调整模型估计结果为： ln Y * t＝ ＋ - 1.45688 1.22238lnX t 2）经济意义：销售额每增加 1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加 1.22238% 3）运用德宾 h 检验一阶自相关： d n 1.479333 21 h = (1 - ) nVar β*1 = (1- 2 ) 2 = 1.30313 2 1- ( ) 1 - 21×0.087799 在 0.05 显著水平下，临界值 hα = 1.96，因为 h=1.30313＜ hα = 1.96，接受原假 2 2 设，模型不存在一阶自相关性。 （ 3）估计 Yt＝α* ＋β* 0 X t＋β* 1Yt -1 + u* t Yt＝ -15.10403＋0.629273 X t ＋0.271676Yt -1 1）根据局部调整模型的参数关系，有 α* =δα, β* =δβ , β*1 = 1-δ, u* t =δ ut 将估计结果带入可得： δ= 1-β* 1 = 1- 0.271676 = 0.728324 α* = = -20.738064 δ = β0* = 0.864001 δ 局部调整模型估计结果为：