时间序列第二章ppt演示文稿.pptVIP

时间序列分析的基本概念; 平稳性检验 ;特征统计量;平稳时间序列的定义;平稳时间序列的统计定义 ;严平稳与宽平稳的关系;平稳时间序列的统计性质 ;若{Xt}为平稳序列，假定EXt=0，由于 令s=t-k，于是我们就可以用以下记号表示平稳序列的自协方差函数，即：;自相关系数的性质;平稳时间序列的意义 ;平稳性的检验（图检验方法） ;例题;例2.1时序图;例2.1自相关图;例2.2时序图;例2.2 自相关图;例2.3时序图;例2.3自相关图;非参数检验法：游程检验;（2）用游程检验方法检验时间序列平稳性 的基本思想;;(3)检验方法 a.小样本情况 零假设： H0：加号和减号以随机的方式出现 检验方法：取显著性水平α(一般取0.05),查单样本游程检验表，得出抽样分布的临界值rL、rU 判定：若rL r rU则不能拒绝零假设，即不能拒绝序列是平稳的；若r rU 或r rL则拒绝零假设，序列是非平稳的。;b.大样本情况 零??设： H0：加号和减号以随机的方式出现 检验方法：给定显著性水平α(一般取0.05)查标准正态分布表，得出抽样分布的临界值-z α,+z α。并计算统计量:;非参数检验可以很方便的通过SPSS软件进行， 实例：用游程检验ST数据的平稳性； 步骤如下： 1.打开SPSS输入数据 2.依次单击Analyze—Nonparmetric Tests—Runs; 打开Runs对话框。 3.在源变量对话框中选择变量进入“Test Variable list”栏内 4.选中“cut point”栏中“mean”选项 5.单击“OK”按纽，开始进行统计分析。;;;;;输出结果分析：因为P值（sig.）极小，所以拒绝零假设 ，故原序列是非平稳的。;纯随机性检验 ;纯随机序列的定义;标准正态白噪声序列时序图 ;白噪声序列的性质 ;纯随机性检验 ;Barlett定理 ;假设条件;检验统计量;判别原则;例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验;检验结果;例2.5;例2.5时序图;例2.5自相关图;例2.5白噪声检验结果;◆上机指导（平稳性与纯随机性检验）;平稳性检验;纯随机性检验（判别原则）;2.3 特殊数据点处理; 离群点的主要影响： 1、对于 系数的估计值将不准确。 2、会使得 的预测值不准确 3、 比真实的要大 ;离群点的判断：;例如：最简单平滑法 适用条件：适用大体呈水平变动趋势的时间序列 平滑公式：;移动平均项数N的确定：若序列的随机性较大，N取较大；否则，N应取较小。若存在周期变动，N应取周期长度。; 离群点的分类 1、加性离群点 2、更新离群点 3、水平移位离群点 4、暂时变更离群点;缺损值的补足 缺失值填充方法: 1、series mean 全体序列的均数，默认值 2、mean of nearby points 相邻若干点的均数 3、median of nearby points :相邻若干点的中位数 4、linear trend at point .该点的线性趋势，将记录号作为 自变量，序列值作为应变量回归，求得该点的估计值。