《矩阵的奇异值分解》.docxVIP

§ 2矩阵的奇异值分解 定义 设A是秩为r的m x n复矩阵，AT A的特征值为 ，1二2 山、?、4 =IH =，n 二。. 则称Qj = JT?(i =1,2，川,n)为A的奇异值. 易见，零矩阵的奇异值都是零，矩阵 A的奇异值的个数等丁 A的列 数，A的非零奇异值的个数等丁其秩. 矩阵的奇异值具有如下性质： A为正规矩阵时，A的奇异值是A的特征值的模； A为半正定的Hermite矩阵时，A的奇异值是A的特征值； 若存在酉矩阵U WCm用,v^cnn，矩阵BWC mxn，使UAV = B , 则称A和B酉等价.酉等价的矩阵A和B有相同的奇异值. 奇异值分解定理 设A是秩为r(r》0)的mxn复矩阵，则存 在m阶酉矩阵U与n阶酉矩阵V ,使得 U H AV = O j=A . ① 其中￡ =如9(。1,。2,川,。「)，。1 (i =1,2,lll,r)为矩阵A的全部非零奇 异值. 证明 设Hermite矩阵AH A的n个特征值按大小排歹U为 ，1 圭2 I II ，r r 1 =川=，n = 0 . 则存在n阶酉矩阵V ,使得 H h 卫2 01 V H(AHA)V = ?、= ]o o . ② 共享知识 分享快乐 将V分块为 V =(Vi V2), 其中V1 , V 2分别是V的前r列与后n-r列. 并改写②式为 H 三2 O AH AV =V I ° o . 则有 AH AV〔= V H2, AH AV 2= O . ③ 由③的第一式可得 ViH AH AVi =￡2,或者(AVi￡)H(AVi￡) = E「. 由③的第二式可得 (AV2)H(AV2)= O 或者AV2= O . 令U i = AVi￡「，贝UU iH U i= E「，即U i的r个列是两两正交的单位向 量.记作U i =(Ui, U 2JII, Ur),因此可将Ui, U2,j||, Ur扩充成C “的标准正交基， 记增添的向量为Ur*J||, Um ,并构造矩阵U 2=( Ur*j||, U m),则 U =( U i, U 2) =(Ui, U2,山，Ur, UriJll, Um) 是m阶酉矩阵，且有 U iHU i= E「，U H Ui= O . 丁是可得 TOC \o 1-5 \h \z U HAV=U H(AV” AV2) = )：H (U?, O) = °l. U 2 _O O 由①式可得 A=U「^aIU1VI^cy2 U2 v^+lll+br Urv?. ④ O O 2 2 2 r 称④式为矩阵A的奇异值分解. 值得注意的是：在奇异值分解中 U),u2JI|, ur, Ur*,|||, Um是AAh的特征 向量，而V的列向量是Ah A的特征向量，并且AAh与Ah A的非零特征值 卑微如蟆蚁、坚强似大象 共享知识 分享快乐 完全相同.但矩阵A的奇异值分解不惟一. 证明2 设Hermite矩阵AH A的n个特征值按大小排歹U为 1 2 |l| ，r，，r .1=1(1=，n=。. 则存在n阶酉矩阵V ,使得 M 飞2 cl V H(AHA)V =上 ° |. ② :. F L° O- 将V分块为=(Vi,V2』||, Vn),它的n个歹!J%, V2」||, Vn是对应丁特征值 揭,，％,HL扁的标准正交的特征向量. 为了得到酉矩阵U，首先考察Cm中的向量组AV1, Av2,|||, AVr ,由于当 i不等于j时有 / A A 、 / A 、H/a、 H a A H H n H c (Ay, AVj)=(Avj) (Av)= Vj A Av = Vj *v =*Vj v = 0 所以向量组Av1, Av2J||, Avr是C “中的正交向量组. 乂 | |AVi 仆v「A Av i=7i 寸=防，2i 所以 | |AVi忡二. 令Ui =! AVi , i =1,2,|||,r，则得到Cm中的标准正交向量组Ui, U2,川，Ur , -■ i 把它扩充成为C “中的标准正交基Ui,川，Ur, Uf,IH Um,令 U =( Ui,山,U r, Ur 1,)1( Um) 则U是m阶酉矩阵.由已知及前面的推导可得 AVi =研 Ui , i=1,2,lll,r ; AVi = 0 , i=r+1 川,n; 从而 AV =A( V1 ,V 2 11| Vn =) AV 1川,AVr, 0)11, 0,,) Ill= (；P, Ill = (；P,山，二 Ur, 0,|H，0) =(% U2,川,Um) III O 0 :O r -r b O 咎O O O. 故有 AV =U △，即 U HAV 1 例1求矩阵A = _2 一5 一5 解 AT A= 2 ：4 4的特征值为La。, 所以一5V 所以 一5 V FL r(A)=2, I 3