实验元线性回归模型的估计检验预测和应用.docxVIP

实验二 简单线性回归模型的设定、估计、检验和应用 一、实验目的： 掌握简单相关分析、格兰杰因果关系检验、简单线性回归模 型的设定和模型的参数估计、 简单线性回归模型的区间估计、 假设检验和预测方 法，并能利用所建立的模型分析实际问题。 二、实验原理： 相关分析，格兰杰因果关系检验，普通最小二乘法 (OLS)， 拟合优度的判定系数检验和参数显著性 t检验等，计量经济学预测原理。 三、实验要求： 掌握变量之间的相关分析、因果关系分析，选择方程进行一元线性回归， 模型的报告格式， 对总体回归系数进行区间估计， 并对一元线性回归模型进行经济、 拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验， 预测解释变量和因变量，以及模型应用。 四、实验步骤： 已知广东省宏观经济部分数据 （参见附表“ 广东省宏观经济数据 - 第二章 ”），要根据这些数据分别研究和分析广东省宏观经济， 建立宏观计量经济模型。 本实验要求具体验证分析 （1）“财政收入的变化引起国内生产总值变化” ，（ 2）“财政收入影响财政支出” ，（3）“国内生产总值对社会消费品零售额的影响模型” 。并根据相应的回归模型进行经济预测、经济分析和政策评价。 注：在实验中对应的空白处写出实验的结果。全部完成后，把该文档自己学号为名进行命名，提交到教师机上。 （一）建立工作文件 进入 Eviews，建立一工作文件，并命名为 GD，新建 4个序列，并对应输入广 东省经济数据表中的数据：收入法国内生产总值 -GDPS，财政收入 -CS，财政支 出 -CZ，社会消费品零售额 -SLC。 （二）相关分析 1、作散点图 分别作上述三组变量之间的散点图（ 3个散点图），并根据散点图作简单分析，写出各组变量的关系。 散点图： 2000 1600 1200 S C 800 400 0 5000 10000 15000 20000 25000 GDPS 2400 2000 1600 Z C 1200 800 400 0 0 400 800 1200 1600 2000 CS 8000 7000 6000 5000 C 4000 3000 2000 1000 0 5000 10000 15000 20000 25000 GDPS 分析： 2、计算简单线性相关系数 分别作上述三组变量之间的简单线性相关系数，并根据相关系数作简单分析。 （三）回归分析 1、【模型设定】 （1）作因果关系检验（辅助“模型设定”） 分别对上述三组变量作因果关系检验（ 3组检验结果），并根据因果关系检验的结果，作简单描述及分析。 因果关系检验结果表：（请对同一个模型的滞后期从 2-5多试几次，并选定最终的结果。） Pairwise Granger Causality Tests Date: 03/23/12 Time: 09:08 Sample: 1978 2005 Lags: 1 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability GDPS does not Granger Cause CS 27 17.0275 0.00038 CS does not Granger Cause GDPS 0.03257 0.85829 Pairwise Granger Causality Tests Date: 03/23/12 Time: 09:10 Sample: 1978 2005 Lags: 2 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability CS does not Granger Cause CZ 26 0.71754 0.49953 CZ does not Granger Cause CS 7.76463 0.00299 Pairwise Granger Causality Tests Date: 03/23/12 Time: 09:11 Sample: 1978 2005 Lags: 2 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability GDPS does not Granger Cause SLC 26 2.26407 0.12871 SLC does not Granger Cause GDPS 0.74469 0.48701 分析： 从三个因果关系检验可以看出， GDPS是CS的因， CS不是 GDPS的因， GDPS不 是 SLC的因，但根据理论 CS是CZ的因， GDPS是 SLC的因，可以是由于指标的设置问题，所以还是把 CS作为应变量， GDPS作为解释变量； CZ作为应变量， CS 作为解释变量； SLC作为应变量， GDPS作为解释变量进行一元线性回归分析。 （2）结合以上因果关系和模型要求，确定模型的