c18017s大类资产配置与财富管理答案90~100分.docxVIP

C18017S大类资产配置与财富管理答案 单选题 1、 资产配置采用的BL模型引入了（ D周期主观判断） 2、 （C、买入并持有策略）属于消极型资产配置策略。 3、 按照恒定混合策略，如果股票大涨，客户应如何操作（ B卖出一 部分权益类品种买入其他，使得各品种占比回复到期初情况） 4、 资产A收益率6%,风险为6%;资产B收益率为8%,风险8%， 且相关系数为-1,则平均配置A和B的组合，收益和风险分别为（C.7% 1%） 5、 下列关于资产配置的表述，错误的是（A?资产配置按照范围可以 分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置） 6、 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（C最大）的资产组合， 或者是在同一期望投资收益率下风险 （最小）的资产组合形成了有效 市场前沿线。 7、 在市场多变的情况下，如果客户风险承受能力较稳定，哪种资产 配置策略适用于他？（ B恒定混合策略） 多选题 1、 资产配置的类型，从范围上看可以分为（ABC）A全球资产配置B 股票债券资产配置C行业风格资产配置 2、 BL资产配置模型有哪些特点？ （ BD） B.融入投资经理观点D利 用资产的低相关属性 3、 资产配置需要考虑的因素包括 （ABCDE A影响投资者风险承受能 力和收益要求的各项因素 B影响各类资产的风险收益状况以及相关 关系的资本市场环境因素 C资产的流动性特征与投资者的流动性要 求相匹配的问题D投资期限E税收考虑 4、 下列哪些是风险平价理论的特点 （BC）B不需要输入预期收益率 C 根据波动率相等确定资产类别比例 5、 美国经济学家马科维茨（Markowitz ）于1952年首次提出的投资 组合理论获得了诺贝尔经济学奖，该理论包含两个重要内容（ AB） A 均值-方差分析方法B投资组合有效边界模型 6、 下列关于资产配置的表述，正确的是（BCD B、其目标在于协调 提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关 C、 从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现 与投资子者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占 的比重，从而降低投资风险提高投资收益 D、需要考虑投资者的风险 承受能力和收益要求的各项因素 判断题 1、 对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资 特征等多方面问题的深刻理解基础之上。（对） 2、 有效的资产配置可以起到降低风险、提高收益的作用（对） 3、 从资产配置的角度看，投资组合保险策略是将全部资金投资于风 险资产的一种动态调整策略。（错） 4、 假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化，或 者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含 无风险资产（无风险资产的波动率为零），曲线是一条典型的有效边 界。（对） 财富管理的核心在于投资，强调投资能力。（错） 总有一天，我们都能强大到无论什么都无法扰乱我们内心的平和 总有一天，我们都能强大到无论什么都无法扰乱我们内心的平和 说不定你想要苦苦追寻的梦想，已经握在你手中了。 我们会觉得焦虑，无非因为现在的我们，跟想象中的自己很有距离，不喜欢现在的自己。 只有拼命地想办法去改变，只有马上行动起来，因为这个事情只有你自己能做到，只有你自己能找到出口。 不要害怕改变，那些真正爱你的人会理解你，会包容你的缺点，接受你的改变，祝福你的未来。 而那些说你变了的人，不用理会他们，那只是因为你不再按照他们想要的生活轨迹生活而已。 记住那些一直陪着你的人、懂你沉默的人，忘掉那些说你变了、远离你的人。 事实上，你不会发现自己有多强大，直到有一天你发现你身边的支点都倒下了，你也没有倒下。 没有人能打倒你，除了你自己。 你要学会捂上自己的耳朵，不去听那些熙熙攘攘的声音。 这个世界没有不苦的人，真正能治愈自己的，只有你自己。 5、