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科普小知识 离散概率分布(Poisson distributen) 和连续 概率分布(Gamma distribution) (2012-03-15 13:19:48) 标签：分类：工作篇 校园 在统计学上，泊松回归(英语：Poisson regression )是用来为计数资料和列联表建模的 一种回归分析。泊松回归假设反应变量丫是泊松 分布，并假设它期望值的对数可被未知参数的线 性组合建模。泊松回归模型有时(特别是当用作 列联表模型时)又被称作对数-线性模型。 泊松分布(Poisson Distribution) 什么是泊松分布 Poisson 分布(法语：loi de Poisson ，英 语：Poisson distribution ，译名有泊松分布、 普阿松分布、卜瓦松分布、布瓦松分布、布阿松 分布、波以松分布、卜氏分配等)，是一种统计 与概率学里常见到的离散机率分布 (discrete probability distribution) ，由法国数学家西 莫恩?德尼?泊松(Sim eon-Denis Poisson) 在 1838年时发表。 泊松分布的概率质量函数为: e~xXk Pip 泊松分布的参数入是单位时间（或单位面积） 内随机事件的平均发生率。 泊松分布适合于描述单位时间内随机事件 发生的次数。如某一服务设施在一定时间内到达 的人数，电话交换机接到呼叫的次数，汽车站台 的候客人数，机器出现的故障数，自然灾害发生 的次数等等。 泊松分布使用范围 Poisson分布主要用于描述在单位时间（空 间）中稀有事件的发生数.即需满足以下四个条 件：［11 1 ?给定区域内的特定事件产生的次数，可以 是根据时间，长度，面积来定义; 各段相等区域内的特定事件产生的概率 是一样的; 3?各区域内，事件发生的概率是相互独立 的; 4.当给定区域变得非常小时，两次以上事件 发生的概率趋向于0。 例如： 放射性物质在单位时间内的放射次数； 在单位容积充分摇匀的水中的细菌数； 野外单位空间中的某种昆虫数等。 Poisson分布的性质 一、 Poisson分布的均数与方差相等，即6 2=m 二、 Poisson分布的可加性 如果X1,X2,…,Xk相互独立，且它们分别服 从以卩1,卩2 ,…，卩k为参数的Poisson分 布，则T=X1+X2…+Xk也服从Poisson分布，其 参数为卩1 +卩2+—卩k。 三、 Poisson分布的正态近似 m相当大时，近似服从正态分布：N(m m) 四、 二项分布的Poisson分布近似 设 Xi ?B (ni n i)，则当 ni ^^，n i 很 小，且ni n i =卩保持不变时，可以证明 Xi的 极限分布是以卩为参数的Poisson分布 泊松分布 中位数 众数 LAJI 方差 A 偏度 峰度 入T 信息熵 动差生成函 数 exp(A(ef — 1)) 特性函数 exp(A(eu — 1)) Poisson 分布(法语：loi de Poisson ，英语： Poisson distribution ),译名有泊松分布、普 阿松分布、卜瓦松分布、布瓦松分布、布阿松分 布、波以松分布、卜氏分配等，又称泊松小数法 贝^( Poisson law of small numbers )，是一种 统计与概率学里常见到的离散概率分布， 由法国 数学家西莫恩?德尼?泊松 (Sim eon-Denis Poisson )在 1838 年时发表。 泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生 的次数。如某一服务设施在一定时间内到达的人 数，电话交换机接到呼叫的次数、 汽车站台的候 客人数、机器出现的故障数、自然灾害发生的次 数、DNA序列的变异数、放射性原子核的衰变数 泊松分布的概率质量函数为： 泊松分布的参数入是单位时间(或单位面积)内 随机事件的平均发生率。 性质 服从泊松分布的随机变量，其数学期望与方差相 等，同为参数入：E(X)=V(X)=入 动差生成函数： Mx(t)=国严I = 土宀‘匚学=e-A ￡鱼学=e-? = e*侶 當士0 記 丄耳) x, 泊松分布的来源 在二项分布的伯努力试验中，如果试验次数n很 大，二项分布的概率p很小，且乘积入=np比 较适中，则事件出现的次数的概率可以用泊松分 布来逼近。事实上，二项分布可以看作泊松分布 在离散时间上的对应物。 证明如下。首先，回顾e的定义： 二项分布的定义: X = X = °- P(X = fc) = ^V(l-p)~-ft. 如果令， ,趋于无穷时，的极限: lim P[X = k) = limTL—hflC lim P[X = k) = lim TL—hflC I TB—J-OC 二加 71T00 (观=fc)!fc!n!tb* 二加