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基于多维面板数据的上市银行绩效分析摘 要：绩效分析在我国商业银行的评价中扮演重要角色，本文将从一个新的角 度，即多维面板数据的处理方法角度来对我国上市银行的经营绩效进行分析，最 后得出我国国有股份制银行的经营业绩明显低于非国有股份制银行的经营业绩。 关键词 经营绩效 银行 多维面板数据 一、引言 自 2006 年开始，我国对外资银行的限制基本取消,国内银行业全面开放，这不仅带来了机遇，同时也面临挑战。面对实力雄厚的外资 银行，各家银行都在试图改善自己的经营管理模式，以适应环境的改 变。如何提高银行自身的竞争力和经营绩效，缩短同外资银行间的差 距，已成为我国银行业金融机构面临的一项重大而艰巨的课题。 银行业的竞争最终会归于经营绩效的竞争，银行经营绩效的好坏 是正确进行经营决策和过程控制的重要方式与基本依据。因此，对银行业经营绩效分析显得尤为重要。从银行业全面开放至今，我国银行 业究竟有一个怎样的改变，如何科学合理地评价银行经营绩效，本文 将选取在上海交易所上市的 12 家银行为代表进行分析，从动态角度 上来探讨我国银行业经营绩效的变化。 二、国内外研究现状 1.国外研究现状 西方的绩效评价产生于 20 世纪 50 年代，最初运用于对企业进行 绩效评价，用于评价银行经营绩效的很少，研究主要侧重于单个或少 量指标的评价，而 20 世纪 70 年代后，随着银行监管制度的放松，涌 现出大量破产银行，很多国外学者开始关注银行的经营效率，绩效评 价才开始逐步发展，对银行绩效的分析，主要侧重于分析银行经营管理、内部资源配置等，所用方法主要有随机前沿方法(SFA，Stochastic Frontier Approach)、数据包络分析(DEA，Data EnvelopmentAnalysis)、 厚前沿面分析法(TFA，Thick Frontier Approach)、自由分布分析法 (DFA，DistributionFree Approach)，目前前两种方法在国外比较常用。Kraft 和Tirgiroglu (1998)利用SFA 对克罗地亚 1994 年到 1995 年 间的商业银行效率进行实证分析，发现新的商业银行更加无效率，认为 X-效率同收益率之间并没有相关关系。Avkirans(1999)使用 DEA 对澳大利亚 1986 年到 1995 年间的银行数据进行实证研究，认为银行 的经营绩效随着时间推移在缓慢提升。Ibrahim H.Osman 和 Aline Hitti（2008）利用数据包络分析（DEA）对黎巴嫩银行 1997 年至 2004 年 间数据进行分析，提出该方法可作为中央银行的有效检测工具，并利 用该方法对一些银行的破产进行了说明。2.国内研究现状我国对银行的绩效评价起步较晚，开始于 20 世纪 90 年代，研究 集中于单个指标的评价，主要注重理论上的研究，能够提供给银行的绩效研究信息十分有限，并且很少采用实证研究方法。近几年，国内 学者开始借鉴国外成熟的研究经验，从不同角度对我国银行经营绩效 进行评价。贾海涛，向洪金（2009）等根据粗糙集理论构建绩效评价模型， 将模型输出的客观权重与专家的主观评价值相结合，克服以往主观形 式定权的弊端。林森（2009）采用 StoNED 方法，结合 DEA 与 SFA 方法的优点，对中国商业银行 1996~2005 年间的绩效进行评价，通过 对 X 效率的测算，认为我国国有商业银行绩效显著低于股份制商业 银行。姜灵敏（2002）利用层次分析法（AHP）计算指标权重，对银 行绩效进行综合评价。李忠霞（2009）利用对企业进行评价的 EVA 方法，克服传统银行绩效评价只注重盈利，不考虑风险的波动性弊端，从理论上对应用该方法对银行绩效评价做了完整阐述。钱海婷（2009） 提出了评价商业银行的平衡计分卡模型，利用层次分析法将平衡计分 卡的绩效指标体系分层次，构造层次分析模型，最后构造回归模型对 评价体系的具体评价方法做了具体阐述。林基，吉余峰（2009）运用 多元统计分析中的因子分析法，对我国沪深交易所上市的 7 家银行2008 年四个季度数据进行分析，分别从盈利能力、偿债能力、经营能力与成长能力等四个方面剖析了我国不同类型上市银行经营绩效， 并提出提高我国银行经营绩效的相关对策。本文则采用处理多维面板数据的分析方法来对银行经营绩效进行评价，这是不同于以前学者的方法，从一个动态角度来充分提取数 据信息，提高数据分析的有效性。三、方法简述本文采用多维动态的分析方法，是基于朱建平、陈民肯（2007） 等对多维面板数据的处理方法，利用多元统计分析中的因子分析法， 构建对多维面板数据的处理，这样可以避免仅用一个面板数据对银行 绩效评价的片面性，同时采用该方法可以深度挖掘潜藏在面板数据中