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台灣經濟新報社TEJ市場風險值評估系統 2.0 台灣經濟新報社 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十九項功能與五大優勢 風險值作為風險控管的指標，在國外已行之多年，但環顧國內，除較為 專業的學術論文有所提及外，在實務上的應用，鮮少有理論明確而易懂的應 用介面，作為國內風險管理人員的最佳幫手。繼前一版 VaR評估系統，TEJ 資料庫再新增資產資料並結合新的理論方法與實務應用，發展更適合國內環 境的風險值評估系統，以協助風險管理人員做最有效率的決策。 壹、市場風險值評估系統 2.0之架構 TEJ市場風險值評估 系統2.0 上傳檔案部位下載帳號管理系統登出部位設定資產設定區域評價法*全域評價法*回顧測試壓力測試報表管理自訂報表群組資產狀況明細操作說明 上傳檔案 部位下載 帳號管理 系統登出 部位設定 資產設定 區域評價法* 全域評價法* 回顧測試 壓力測試 報表管理 自訂報表群組 資產狀 況明細 操作說明 專有名 詞說明 群組模式新上市資產訊息 群組模式 新上市資 產訊息 *區域評價法：變異數共變異數法- *區域評價法： 變異數共變異數法-簡單移動平均 變異數共變異數法-指數移動平均 變異數共變異數法-加權移動平均 多因子分析法 基金對照碼 聯絡我們 版本 過檔紀錄 *全域評價法： 歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法 貳、市場風險值評估系統 2.0之功能 1、公司整體風險控制： 了解各部位或部門之風險及全公司整體風險狀況 合併功能 2、風險部位檢視：了解目前投資組合部位未來受風險因子（各國利率、匯率、 證券、隱含波動）影響之金額，及其可能最大損失。 因子分類風險值明細 丘 m- 風檢僵 風惟值 M— 歸黃0 =34 沏JWQC 12,71)1.00 2.710,00 ^J33 00l IC2 0J9 0 44 H^M1^75U 225.2M JJ I 】日 VTn.DD ilE；70500 LSI 121 J 4a 1,150,000 0c 站删DO 1^.00 1536500 L 0C- 1J0 曲中卿璋 1 诃6(T 划R -I 00 -1 OO 014 -001 0 01 W 9ML3CO 附B 1CT7.0D 10B.0Q 073 012 D-13 利車 ,777,21 J J67.J0 4C.0Q 删Q ooo OOC 0D0 1J3WMOO L,?e DO -17D.OO -163100 Old -001 ■0 01 [11 斗 1 cl 2,bC5.JU -Ujb.UU 姬DO 碣 -DJJ 31⑶:0C ￡6.00 7.00 -7.00 -DOC ■OjDO 553,41900 泗n -^■.00 -17900 | I 4T -a ii ■ODS 陽空逻轲常台翩r^2005090ia: 濟』OC 4B,45.JQ ：,732,00 ^17200 U017 591 备it 4.732^77 0C SK/roam — 2J/5B0Q 7W ?■ 4 99 台灣經濟新報社TEJ市場風險值評估系統 2.0 台灣經濟新報社 3、充分考慮分散風險: 3、充分考慮分散風險: 將所有資產的相關性皆考慮計算，使得風險有分散效果 而自有資本適足率可減少提列 風險限額管理報表 粋的井序 !7莘了3如 5耳34i .qnii re ar r ■?4o?i .yc J2IWJUZ.UI 典淙7 DO 利率左亵 IB,60 SOL .50 -10J0IDJ3C —1 - Ea算■描執 1^43.? 7 VW 00 7? 70 455,04D.TO 94 5.20 L3r055rL12 2C _ 宜幣工具 25?J55.LD ^.306,755 .fiC j?j3fi,aoaDC 2 片 IMEJO ^750.S333.9CI lOQJJIXJDC 23fe77.6Li -by^y^.at jJAbLUOC 3J.55D.X) l^KMJOT.W iil^QUOO rttw 1ZW50 XlOl^GL .00 XH0?2G2jSC 盘期Mtii 25^43.60 24,524 .M 35MCO.OC 權荒霸荐［土市； 4W3.tO 5,94 W5X 5^4M15nCi 權竝粗欝（上砥 24：l#fiJ3.DL Z71CM1D11.0O 2s71D^OTjaC 65^43.80 15JD15,Q64.OC 15Bm 13,064. DC -is.sai.^aa.gci 4、定期傳輸新資產訊息：當有新上市資產（例如：股票、債券、基金等），本公 司會透過資料庫將此訊息定期傳輸給使用者，讓使用者了解最近市場所推出的產 品。 新上市基金資料 .：) 5/3B/-2 2DQ5/?9/05 2005AJ9/07 二宀：：i.：C1)05/09?2^ 20