时间序列分析基于r——习题答案.doc.docxVIP

第一章习题答案 略 第二章习题答案 2.1 非平稳 0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 Correlation -196?6543210123456?991 1.00000 0.70000 -屮 尋吊事■笊鼎曲聲乐审我吊 0.41212 | 申爭帘*申妝屮* ? 0.14348 .. 啊 + -.07379 ? 屮笊 ■ -.267E0 ■ -.87576 * 殆脚吊殆啊笊 niArks two 直tancferd errors 2.2 (1)非平稳，时序图如下 (2)- ( 3)样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相 关图 2.3 （1 ）自相关系数为： 0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 -0.139 -0.034 （2 ）平稳序列 0.206 -0.010 0.080 0.118 （3）白噪声序列 2.4 LB=4.83 , LB统计量对应的分位点为 0.9634 , P值为0.0363。显著性水平 =0.05，序列 不能视为纯随机序列。 2.5 Ctorrelat ionAutocorrel at ionsLOOOOO n.A7F1 0.72171 0.51252 Q,34982 0.24600 0.20309 0.?1021 0.26429 0.36433 0.49472 0.58456 0.601980.51841Q?菲晡日 0.20671 Ctorrelat ion Autocorrel at ions LOOOOO n.A7F1 0.72171 0.51252 Q,34982 0.24600 0.20309 0.?1021 0.26429 0.36433 0.49472 0.58456 0.60198 0.51841 Q?菲晡日 0.20671 0.0013 -,03243 -.02710 Q.01124 0,08275 0.17011 0.24920 0.25252 弗卅制iti电卅栅冷卅樹 側樹 榊 惟 1 ■ liihCidi iliihQriHi ilLljU_nll Hnlidiili Hialli iT,,T^,,T^s?T* iTijTirr,^T1 i - ■ ■ *畑** ? ■ ■ 耶曲邯 ? ■ ■ ■ |｛和怦I｛册卅KHi笊出恸 mrpmrp 山!rpEHi erp . 卑*寧* a 1 * raarka two standard errors 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 ■ fi ■1 剧卅出吊1斛制i榭讯州吊齡 ■ Hi all il 1 alt ill ill ill ill: li ill: 1 ■ ■Ti■ r■ rf■ ■ r*-*4*T*9*■**■ 1 *r, iT1-111 ? I ■ V ■ ■ ■JiiliilLiiii iihilfdiHaliili UidpiJiih Aulocotre：lai i cns （2）非平稳 （3 ）非纯随机 2.6 （1） （2） 平稳，非纯随机序列（拟合模型参考: 差分序列平稳，非纯随机 ARMA(1,2)) 第三章习题答案 3.1 E(xt) 0 , Var(xJ 1 1 0.72 2 1.96 , 2 0.7 0.49, 22 3.2 7 1 15 1 2 15 3.3 E(xt) 0 , Var(xt) 1 0.15 0.15 0.70, 11 0.70 , 22 3.4 0, 3.5 证明： 该序列的特征方程为: (1 0.15)(1 0.8 1 0.15, 0.8 0.15 33 0.15)(1 0.8 0.15) 0.41 , 3 0.8 2 1.98 0.15 1 0.22 2-c 解该特征方程得三个特征根: 无论 无论c取什么值，该方程都有一个特征根在单位圆上， 所以该序列一定是非平稳序列。证毕。 3.6⑴错 （2）错 （3）对 （4）错 （5） 3.7该模型有两种可能的表达式: 3.7该模型有两种可能的表达式: 1 xt t 2 11 和 xt t 2 t 1 ° 3.8 将 3.8 将 xt 10 0.5xt 1 0.8 t 2 Ct 3等价表达为 1 0.8B2 CB3 1 0.5B 1 0.8B2 CB3 (1 0.5B 0.52B2 O.5B3 展开等号右边的多项式，整理为 TOC \o 1-5 \h \z 1 0.5B 0.52B2 0.53B