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第四章练习题及参考解答
4.1 假设在模型 Yi 1 2 X 2i 3 X 3 i ui 中， X 2与 X 3 之间的相关系数为零，有
人建议你分别进行如下回归：
Yi
1
2 X 2 i
u1i
Yi
1
3 X 3i
u2i
(1)
是否存在 ?
?
?
? ？为什么？
2
2且
3
3
(2)
?
会等于
? 或 ? 或者两者的某个线性组合吗？
1
1
1
(3)
是否有 Var
?
Var ?2
且 Var
?
Var
?3 ？
2
3
【练习题 4.1
参考解答】
(1) 存在 ?2
?
?
。
2且 ?3
3
因为
?
yi x2 i
x32i
yi x3i
x2i x3i
2
2
x22i
x32i
x2i x3i
当 X2与X3
之间的相关系数为零时，离差形式的
x2i x3i
0
有
?
yi x2 i
x32i
yi x2i
?2
2
x22i
x32i
x22i
同理有：
?3
?
3
(2) 会的。
(3) 存在
var
?
var
?2
且 var
?
var ?3
2
3
?
2
因为
var
2
x22i 1
r232
?
2
2
?2
当 r23
0
时，
var
var
2
x
2 1
r
2
x22i
2 i
23
同理，有
var
?
var
?3
3
_
4.2 表 4.4 给出了 1995 — 2016 年中国商品进口额 Y、国内生产总值 GDP 、居民消费价
格指数 CPI 的数据。
表 4.4 中国商品进口额、国内生产总值、居民消费价格指数
年 份
商品进口额
国内生产总值
居民消费价格指数
(亿元 )Y
(亿元 )GDP
(1978=100)CPI
1995
11048.1
61339.9
396.9
1996
11557.4
71813.6
429.9
1997
11806.5
79715.0
441.9
1998
11626.1
85195.5
438.4
1999
13736.4
90564.4
432.2
2000
18638.8
100280.1
434.0
2001
20159.2
110863.1
437.0
2002
24430.3
121717.4
433.5
2003
34195.6
137422.0
438.7
2004
46435.8
161840.2
455.8
2005
54273.7
187318.9
464.0
2006
63376.9
219438.5
471.0
2007
73284.6
270232.3
493.6
2008
79526.5
319515.5
522.7
2009
68618.4
349081.4
519.0
2010
94699.3
413030.3
536.1
2011
113161.4
489300.6
565.0
2012
114801.0
540367.4
579.7
2013
121037.5
595244.4
594.8
2014
120358.0
643 974.0
606.7
2015
104336.1
689 052.1
615.2
2016
104967.2
744 127.2
627.5
资料来源：《中国统计年鉴 2017 》
考虑建立模型： ln Yt 1＋ 2 ln GDPt 3 ln CPI t ui
利用表中数据估计此模型的参数。
你认为数据中有多重共线性吗？
(3) 进行以下回归： ln Yt A1＋ A2 ln GDPt v1i
_
ln Yt B1＋ B2 ln CPI t v2i
ln GDPt C1 C 2 ln CPI t v3i
根据这些回归你能对多重共线性的性质有什么认识 ?
假设经检验数据有多重共线性， 但模型中 ?2 和 ?3 在 5% 水平上显著， 并且 F检验也显著，你对此模型的应用有何建议 ?
【练习题 4.2 参考解答】
建立模型： ln Yt 1＋ 2 ln GDPt 3 ln CPI t ui
利用表中数据估计此模型的参数。
你认为数据中有多重共线性吗？
其中居民消费价格指数 CPI 对商品进口额影响为负， 与预期不符合， 可能存在多重共线性。
分别进行以下回归：
1 ）作回归 ln Yt A1＋ A2 ln GDPt v1i
_
说明 GDP 的确对商品进口额有正的影响，是重要变量。
2) 作回归 ln Yt B1＋ B2 ln CPI t v2i
说明 CPI 的确对商品进口额有正的影响，是重要变量。
3) 作回归 ln GDPt C1 C2 ln CPI t v3i
说明 CPI 与 GDP 也高度相关，这是引起多重共线性的原因所在。
4.3 在本章开始的“引子”提出的“工业增加值增长会减少财政收入吗？”的例子中，
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