第10讲流动性风险管理.pptVIP

第 10 讲 流动性风险管理 （ 对应教材第 7 章 ） 1 知识要点 掌握程度 相关知识 流动性风险成因 了解 商业银行业务 流动性风险管理理论 重点掌握 商业银行发展历史 流动性风险度量 掌握 商业银行资产负债表内 容 流动性风险管理方法 重点掌握 不同金融资产的流动性 特征 当商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户 合理的贷款需求或其它即时的现金需求，就可能引发流动性风险。 1.“ 存短贷长”的资产负债结构引发的内在不稳定因素 2. 商业银行客户投资行为的变化 3. 突发性的存款大量流失（挤兑） 4. 中央银行政策的影响 5. 金融市场发育程度的影响 6. 信用风险的影响 7. 利率变动的影响 该理论强调银行应随经济环境的变化，动态地调整资产和负 债结构，结合了资产管理理论与负债管理理论的优点，克服 了它们的缺点 。 ① 该理论认为：商业银行的风险管理应该对表内表外业务 进行统一的管理；存贷款业务只是商业银行经营的一根 主轴，在其周围，还可以延伸发展出多种多样的金融服 务；提倡将原来的资产负债表内的业务转化为表外业务。 ② 资产负债表内表外统一管理理论从形式上看是使资产负 债管理由表内向表外扩展，但实质上极大的丰富了金融 风险管理资产负债管理的内容，是资产负债理论的扩展 和延伸。 ? 现金比率：指现金资产与银行存款的比率。 ? 流动比率：指流动资产与流动负债之比。 ? 存贷款比率：指商业银行的贷款与存款的比率。 ? 不良贷款率：既是衡量贷款质量的指标，也是衡量流动性的指标；不良率越 高，流动性越差。反之流动性越好。 ? 核心存款与总资产比率：商业银行的存款按其稳定性可分为核心存款和非核 心存款。核心存款是指那些相对来说较稳定的，对利率的变化不敏感的存款， 核心存款是商业银行稳定的资金来源。 ? 贷款总额与总资产比率：贷款是商业银行最主要的资产。该比率较高，表明 银行流动性较差，反之则说明银行具有很大的贷款潜力，满足新贷款需求的 能力也较强。 ? 贷款总额与核心存款比率：贷款总额与核心存款的比率 = 贷款总额 / 核心存款 此比率越小，商业银行存储的流动性就越高，相对来说，流动性风险也就越小。 ? 流动资产与总资产比率：该比率越高，银行储备的流动性就越高，应付潜在 的流动性需求的能力也就越强 ? 流动资产与易变负债比率：该比率反映了当市场利率或其他投资工具的价格 发生对银行不利的变动时，银行所能承受的流动性风险的能力，该比率大， 则银行应付潜在流动性需求的能力强；反之则弱。 ? 易变负债与总资产比率：该比率衡量了一个银行在多大程度上依赖于易变负 债获得所需资金。通常情况下，在其他条件相同时，该比率越大，银行面临 的流动性风险也越大。 ? 存款增减变动额与存款平均余额比率 ? 流动资产和可用头寸与未履约贷款承诺比率：该比率可衡量银行是否能满足 未履约承诺所需的流动性需求。该比率越大，说明银行应付潜在贷款需求的 能力越大，反之则小。 ? 证券市场价格与票面价格比率