数学建模--收益风险分析.docVIP

MACROBUTTON MTEditEquationSection2 SEQ MTEqn \r \h SEQ MTSec \r 1 \h SEQ MTChap \r 1 \h 投资的收益和风险 学号 姓名 专业班级 手机 ************* *** 自动化111班 ********** 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、摘要 2 二、问题的提出 2 三、问题的分析 3 四、建模过程 4 1、模型假设： 4 2、定义符号说明： 4 3、模型建立: 4 4、问题分析与求解 5 （1）、问题一： 5 （2）、问题二： 7 （3）、模型求解： 8 五、模型的结果分析与评价 8 六、模型评价与改进 11 七、参考文献 12 附录：Matlab程序 12 A、问题一的求解 12 B、问题二的求解： 12 一、摘要 本方案借鉴了金融投资理论，在进一步明确“风险”和“总风险”这两个概念的基础上，将本问题归并为非线性规划问题。对市场上的多种风险投资和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的的设计需要考虑连个目标，总体收益尽可能大和总体风险尽可能小，然而，这两目标并不是相辅相成的，在一定意义上是对立的。 随着社会经济的发展，人们逐渐地认识到，为了获得较