2021计量经济学重点知识归纳整理.docVIP

1 / 9 1.普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS)：已知一组样本观测值??niYXii,2,1:),(??，普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组值，即样本回归线上的点?iY与真实观测点Yt的“总体误差”尽可能地小。普通最小二乘法给出的判断标准是：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小。 2.广义最小二乘法GLS：加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义，或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取1时的一种特殊情况。从此意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。 3.加权最小二乘法WLS：加权最小二乘法是对原模型加权，使