9.3 协方差概率论与数理统计.pdf

协方差 定义4.3 设X ,Y 是二维随机变量, 称 E X E X Y E Y       X Y cov X ,Y 为 与 的协方差, 记为  . ( covariance) 设g (X ,Y ) X E X Y E Y       cov(X ,Y )  0即E g X ,Y   0    X E X  Y E Y 或 X E X  Y E Y          