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§2.4 随机变量函数的分布 二连续型随机变量函数的分布(上) 二连续型随机变量函数的分布 设X 为连续型随机变量，其概率密度函数为f (x) ，则 Y=g (X)(g (x)是连续或分段连续函数)也是随机变量。 设Y的分布函数为FY(y ) ，依定义， 四段式 FY(y )=P {Yy }=P {g (X)y }=P {X A } f (x )dx , A A={x |g (x)y }。再依定理2.4，若Y是连续型随机变量， 可求导得其概率密度函数为  F (x ), x c ,c , ,c , 1 2 k f (x )  a , x c (a 0, i 1,2,, k ).  i i i 称上述求连续型变量函数分布的方法为分布函数法。 例1 设随机变量X 服从拉普拉斯分布，概率密度函数为 1 f X (x ) e x , x . 2 求随机变量Y=|X |的概率密度函数。 【解】依题设，Y=|X |的取值区间为[0, +) ，设Y的分布 函数为FY(y ) ，依定义， FY(y )=P {Yy }, y R ， 当y 0时，FY(y )=P()=0 ， 当y =0时，FY(0)=P {Y0}=P {|X |0}=P {X=0}=0， 当y 0时，F (y )=P {|X |y }=P {-y Xy }=F (y )-F (-y ) ， Y X X 即Y的分布函数为 FX ( y ) FX (y ), y 0, F ( y )  Y  0, y 0, 其中F (x)为X 的分布函数，依定理2.4，Y是连续型 X 随机变量，求导得Y的概率密度函数为  1 y 1 y y f X (y ) f X (y ) e  e e , y 0, f Y (y )  2 2  0, y 0, 上式表明Y~e(1). 求连续型随机变量X 的函数Y=g (X)分布的一般步骤： 设连续型随机变量X 的概率密度函数为f (x) 。 (1) 由X 的取值区间求出Y的值域R(Y) ； (2)对任意y R(Y) ，求出Y的分布函数FY(y ) ，即 FY(y )=P {Yy }=P {g (X)y }=P {X A } f (x )dx , A 其中A={x |g (x)y }。特别地，若A