3.8 最大值和最小值的分布.pdf

设随机变量X 和Y相互独立，其分布函数分别为F (x)和F (y ) ，求 X Y M=max(X ,Y)及N=min(X ,Y)的分布函数. 1.M=max(X , Y)的分布函数 X  z M  z   FM (z)=P(M≤z) =P(X≤z, Y≤z) Y  z 由于X 和Y相互独立，于是M=max(X , Y)的分布函数为： F (z)=P(X≤z)P(Y≤z) =F (z)F (z) M X Y 即有：FM (z)= FX (z)FY (z) 2.N=min(X , Y)的分布函数 X  z N  z   FN (z)=P(N≤ z) =1−P(Nz) Y  z =1−P(Xz, Yz) 由于X 和Y相互独立，于是N=min(X ,Y)的分布函数为： FN (z)=1−P(Xz)P(Yz) 即有：FN (z)=1− [1−FX (z)][1−FY (z)] 推广到n个随机变量的情形 设随机变量X ,…,X 相互独立，其分布函数分别为FX ( xi ) (i = 1, …, n) 1 n i 则M=max(X ,…,X )和N=min(X ,…,X )的分布函数分别为 1 n 1 n FM (z)  FX (z)FX (z) FX (z) 1 2 n 和 FN (z) 1 [1  FX (z)][1  FX (z)] [1  FX (z)] 1 2 n 特别地，当X ,…,X 相互独立且具有相同的分布函数F(x)时， 1 n 有 FM (z) [F (z)]n FN (z ) 1 [1 F (z )]n 例1.设系统L 由两个相互独立的子系统L 和L 连接而成，连接的方式分别 1 2 为 （1）串联 （2 ）并联 （3 ）备用 （当系统L 损坏时，系统L 开始 1 2 工作），如下图所示. 设L 和L 的寿命分别为X 和Y，且其概率密 1 2 度分别为  x ey , y  0 e , x  0 f X