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应用时间序列分析（试卷一） 一、 填空题 、拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两 个重要的检验称为序列的预处理。 2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。 3、平稳 AR （p ）模型的自相关系数有两个显著的性质：一是拖尾性；二是呈负 指数衰减。 4 、MA（q） 模型的可逆条件是： MA（q） 模型的特征根都在单位圆内，等价条件是 移动平滑系数多项式的根都在单位圆外。 5 、 AR 5 、 AR （ 1 ） 模 型 的 平 稳 域 是 11 。 AR （2 ）模型的平稳域是 1,且 2 1 1 二、单项选择题 1、频域分析方法与时域分析方法相比（ D ） A 前者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释 B 后者要求较强的数学基础，分析结果比较抽象，不易于进行直观解释 C 前者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。 D 后者理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释。 、下列对于严平稳与宽平稳描述正确的是（ D ） A 宽平稳一定不是严平稳。 B 严平稳一定是宽平稳。 C 严平稳与宽平稳可能等价。 D 对于正态随机序列，严平稳一定是宽平稳。 、纯随机序列的说法，错误的是（ B ） A 时间序列经过预处理被识别为纯随机序列。 B 纯随机序列的均值为零，方差为定值。 C 在统计量的 Q 检验中，只要 Q 时，认为该序列为纯随机序列， 其中 m 为延迟期数。 D 不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同。 、关于自相关系数的性质，下列不正确的是（ D ） 规范性； 对称性； 非负定性； 唯一性。 5、对矩估计的评价，不正确的是（ A ） 估计精度好； 估计思想简单直观； 不需要假设总体分布； 计算量小（低阶模型场合） 6 、关于 ARMA 模型，错误的是（ C） A ARMA 模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 B ARMA 模型是一个可逆的模型 C 一个自相关系数对应一个唯一可逆的 MA 模型。 D AR 模型和 MA 模型都需要进行平稳性检验。 7、MA （ 7、MA （q ）模型序列的预测方差为下列哪项 B） Var et(l) A、 Var et(l) B、 Var et(l) C、 Var et(l) D、 1+ 12+... + l2-1) 2,l q (1+ 12+.. .+ q2) 2,l q 1+ 12+? + l2-1) 2,l q 1+ 12+? 1 + q2) 2,l q 1+ 12+? 1 + q2-1) 2,l q 1+ 12+? 1 + l2) 2,l q 1+ 12+? 1 + l2-1) 2,l q 1+ 12+? 1 + q2-1) 2,l q (B) 0 的根都在单位圆外； (B) 0 的根都在单位圆内； (B) 0 的根都在单位圆内。 、利用自相关图判断一个时间序列的平稳，下列说法正确的是( A ) A 自相关系数很快衰减为零。 B 自相关系数衰减为零的速度缓慢。 C 自相关系数一直为正。 D 在相关图上，呈现明显的三角对称性。 、利用时序图对时间序列的平稳性进行检验，下列说法正确的是( C) A 如果时序图呈现明显的递增态势，那么这个时间序列就是平稳序列。 B 如果时序图呈现明显的周期态势，那么这个时间序列就是平稳序列。 C 如果时序图总是围绕一个常数波动，而且其波动范围有限，那么这个时间序列 是平稳序列。 D 通过时序图不能够精确判断一个序列的平稳与否。 三、概念解释 1 、AR 模型的定义 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 AR (p) xt 0 1xt 1 2xt 2 pxt p t p0 E( t) Exs t 0，Var( t) 2,E( t s ) 0,s t 0, s t  2、偏自相关系数 对于平稳 AR(p) 序列，所谓滞后 k 偏自相关系数就是指在给定中间 k-1 个随机变 量 xt 1,xt 2, ,xt k 1的条件下，或者说，在剔除了中间 k-1 个随机变量的干扰之后， xt k对 xt影响的相关度量。用数学语言描述就是 E[(xt E?xt )( xt k E?xt k )] xt,xt k xt 1, ,xt k 1 ? 2 t t k t1 t k1 E[(xt k E?xt k) 3 、MA 模型的定义 具有如下结构的模型称为阶自回归模型，简记为 MP ( 具有如下结构的模型称为 阶自回归模型，简记为 MP (q) xt 2t2 E( t E( t) 0，Var( t ) 2 2,E( t s) 0,s t 4、 ARMA(p,q) 模型的可逆条件： q 阶移动平均系数多项式 (B) 0的根都在单位圆外， 即 ARMA(p,q) 模型 的可逆性完全由其移动平滑部分的可