最新优化理论课件(变分法与最优控制理论).docxVIP

精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 精品文档 精品文档 可编辑 可编辑 优化理论课件(2) 第二部分动态优化：变分法和最优控制理论 变分法是处理动态优化的古典方法， 现在较少使用，在蒋中一的书中，变分 法的思路可用来解释庞特里亚金最大值原理(一阶条件)。本部分内容主要来自 蒋中一《动态最优化基础》。 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、 什么是动态优化？ 3 \o Current Document 动态优化问题的基本要素 4 \o Current Document 泛函及其相关概念 4 \o Current Document 可变终结点 5 \o Current Document 横截条件 7 \o Current Document 目标泛函 7 \o Current Document 二、 变分法 8 \o Current Document 基本问题：固定终结点问题 8 \o Current Document (1 )基本问题及其假定 8 \o Current Document (2 ) 一阶条件：欧拉方程 8 \o Current Document 推广：多状态变量与高阶导数 11 \o Current Document (1 )多状态变量 11 \o Current Document (2 )高阶导数 11 \o Current Document 可变端点问题 12 \o Current Document (1 )一般性横截条件 12 \o Current Document (2 )垂直终结线问题 13 \o Current Document (3 )水平终结线问题 14 (4 )终结曲线问题，即 错误！不能通过编辑域代码创建对象。 14 \o Current Document (5 )截断的垂直终结线问题 14 \o Current Document (6 )截断的水平终结线问题 14 \o Current Document (7 )多变量和高阶导数情形 15 \o Current Document 二阶条件(充分条件) 15 \o Current Document (1 )固定端点问题的二阶条件及其二次型检验 15 \o Current Document (2 )凹凸性充分条件 16 \o Current Document (3 )变分 17 \o Current Document 无限期界问题 18 (1 )收敛性 18 \o Current Document (2 )横截条件 19 （3 ）充分条件 . 19 \o Current Document （六）带约束的优化问题 19 （1 ）等式约束 19 （2 ）不等式约束 21 （3 ）积分约束（等周问题） 21 \o Current Document 三、最优控制理论 22 \o Current Document （一）最优控制理论导论 22 \o Current Document （二）最大值原理及其横截条件 23 \o Current Document （1 ）最简单问题及最大值原理（一阶必要条件） 23 \o Current Document （2 ）最大值原理的理论基础及其横截条件 26 \o Current Document （3 ）自控问题的汉密尔顿函数不变性 29 （4 ）推广到多变量 29 \o Current Document （三）最大值原理的经济学解释及现值的汉密尔顿函数 30 \o Current Document （1 ）最大值原理的经济学解释 30 \o Current Document （2 ）现值的汉密尔顿函数 32 （四）充分条件（二阶条件） 32 \o Current Document （1 ）曼加萨林定理 32 \o Current Document （2 ）阿罗条件 34 \o Current Document （五）无限期界问题 35 \o Current Document （1 ）横截条件与反例 35 \o Current Document （2 ）作为充分条件一部分的横截条件 36 \o Current Document （六）有约束的最优控制问题 36 \o Current Document （1 ）涉及控制变量