MBA数据模型与决策考卷及答案.docxVIP

1、 一个投资基金考虑将其资金投入到三支股票中去形成投资组合，通过市场分析及统计预测，这三支股票的期望收益率、方差及协方差如下表 股票 年期望收益率 方差及协方差（ %） （ %） 1 2 3 1 16 12 18 5 2 14 18 9 -4 3 10 5 -4 6 分别建立满足下面要求的投资组合选择模型： （ 1）、该投资基金希望获得一个投资组合，使得在期望收益率达到 15%以上的条件下风险（方差）最小。 （ 2）、该投资基金希望获得一个投资组合， 使得在风险（方差）不超过 10%的条件下期望收益率最大。 解 : 设股票 1 的比例为 x1,股票 2 的比例为 x2,股票 3 的比例为 x3 (1) Min Z= 12x12+9x22+6x32+36x1x2+10x1x3-8x2x3 . x1+x2+x3=1; x1,x2,x3=0; 16%x1+14%x2+10%x3=15% (2) Max Z= 16%x1+14%x2+10%x3 . x1+x2+x3=1; x1,x2,x3=0; 12x12+9x22+6x32+36x1x2+10x1x3-8x2x3=10% 2、 某工厂决定开发新产品， 需要对产品品种做出决策， 现在有三种产品 A1，A2，A3 可供生产开发．未来市场对产品需求情况有三种，即较大、中等、较小，经过估计各种方案在各种自然状态下的效 益值及各自然状态发生的概率见表， 自然状态及概率 需求量较大 需求量中等 需求量较小 效益 p = p = p = 方案 1 2 3 A 60 40 － 30 1 A 40 25 － 10 2 A3 20 15 10 问题 1） 根据最大期望收益准则选择最优方案。 2） 根据最小期望机会损失准则选择最优方案。 解: (1) 各个方案的期望收益： A1: *60+*40+*(-30)=25 A2: *40+*25+*(-10)=19 A3: *20+*15+*10=15 顾根据最大期望收益准则选择的最优方案是 A1. 各个方案的期望机会损失：机会损失值表 方案 机会损失值 最小期望机会损 失 Zi 需求量较大， 需求量中等， 需求量较小， A1 0 0 40 12 A2 20 15 20 18 A3 40 25 0 22 可见根据最小期望机会损失准则选择 A1 方案。 3、公司 A 生产甲、乙两种产品，每种产品的生产都需要使用 3 种资源，已知单位产品的利润和资源 使用量如下表，现在公司需要合理安排生产计划，使得利润最大化。 资源 单位产品资源使用量 可用资源总 甲产品 乙产品 量 1 3 3 20 2 2 1 10 3 2 4 20 单位利润 2 3 — 问题 1） 写出该资源分配问题的整数规划模型。 2） 检验下面的点 A（ 2,2）、B（3,3）、 C（2,4）、D（4,2）、E（ 3,4）、F（4,3），哪些点是可行解，可行解中哪一个使目标函数值最大 解: (1) 设生产甲产品 x1 件，乙产品 x2 件 Max Z= 2x1+3x2 . 3x1+3x2=20； 2x1+x2=10； 2x1+4x2=20； x1,x2 为整数； x1,x2=0 (2) 点 3x1+3x2(=20) 2x1+x2(=10) 2x1+4x2(=20) 是否可行 目标值 A(2,2) 12 6 12 是 10 B(3,3) 18 9 18 是 15 C(2,4) 18 8 20 是 16 D(4,2) 18 10 16 是 14 E(3,4) 21 10 22 否 F(4,3) 21 11 20 否 可行解有： A，B， C， D，其中 C 点使目标函数值最大，为 16. 4、某食品公司希望用二种原料生产一种食品，各种原料包含的营养成份和采购成本都不相同，公司 管理层希望能够确定食品中各种原料的数量， 使得食品能够以最低的成本达到一定的营养要求。 研究者根据这一目标收集到的有关数据如下： 营养成分 单位原料 1 单位原料 2 最低要求 1 2 1 5 2 1 2 6 3 1 5 16 采购成本（元） — 问题 1） 建立该成本效益问题的模型 2） 使用图解法求最优解 解: (1) 设采购原料 1 的单位为 x1,原料 2 的单位为 x2 Min Z= + . 2x1+x2=5 x1+2x2=6 x1+5x2=16 x1,x2=0 图省略，结果为： （4/3, 7/3） ,最小成本为 67/30 5、某公司生产甲、乙两种产品，使用的原料 A、原料 B 及设备，甲、乙两种产品的单位利润分别为 4 和 3，利润最大化的敏感性分析报告如下： 可变单元格 终 递减 目标 允许的 允许的 单 元 值 成本 系数 增量 减量 格 名称 $C$9 最优解 甲 6 0 4 1E+30