2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(一)-中大网校.docxVIP

2008 银行从业资格《风险管理》模拟试题 （一） 总分： 100 分 及格： 60 分 考试时间： 120 分 在以下各小题所给出的 4 个选项中， 只有 1 个选项符合题目要求， 请将正确选项的代码填入 括号内。 （1）由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在 竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。 声誉风险 市场风险 战略风险 国家风险 （2） 资产证券化的作用在于（ ）。 提高商业银行资产的流动性 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 是一种风险转移的风险管理方法 以上都正确 （3） 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是： （ ）。 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性， 不利于长期经营战略的实现 （4） 以下关于贷款转让的论述，正确的是： （ ）。 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 以上都正确 （5）已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违 约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。 15 亿 12 亿 20 亿 30 亿 )。对单一法人客户的管理层分析重点考核的是： )。 管理者人品 管理者诚信度 授信动机 以上都是 战略风险属于一种( )。 长期的潜在的风险 短期的风险 显性的风险 以上都不对 以下哪一项不是信用评分模型？( ) 线性概率模型 Probit 模型 线性辨别模型 CreditMetrics 模型 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5％， 那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。 0.01 0.012 0.018 0.03 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。 5 系统 5Ps 系统 ELs 系统 以上都是 认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权 人利益，这样的观点是： ( ) 债权保护论 银行风险论 适度竞争论 利益冲突论 )。巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的： )。 最低标准 最高要求 规范做法 以上都不是 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？( )。 利率 汇率 股票指数 商品价格指数 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本？( )。 基本指标法 标准法 高级计量法 AB 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是： ( ) 个人住宅抵押贷款 个人零售贷款 循环零售贷款 以上都不对 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为( )。 0.1 0.2 0.3 0.4 我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什么类型的战 略风险？( ) 项目风险 竞争对手风险 品牌风险 产业风险 (24) (24)商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是： )。 商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的？( 资产业务 负债业务 表外业务 以上都有可能 CeDt Portfolio View 模型是对什么关系进行建模？( ) 转移概率与宏观因素的关系 转移概率与企业自身风险的关系 转移概率与行业因素的关系 以上都不对 根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是： ( ) 规范监督管理行为，防范和化解银行也风险 保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展 促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心 保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力 已知 A 项目的投资半年收益率为 5%，B 项目的年收益率为 7%，C 项目的季度收益率为 3% ，那么三个项目的收益率排序为： ( ) A〉 B〉C B 〉C〉A C〉 B〉A B〉 A〉C 货币互换交易与利率互换交易的不同点是( ) 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 货币互换需要在期初和期末交换本金 以上都不对 ) et Metri KMV 模型 V 模型 高级计量法 对可能的风险进行保险 加强内部控制体系的建设 设立应急预案和连续经营计划 以上都不对 银行监管的现场检查的重点内容不包括： ( )。 业务经营的合法合规性 风险状况 资本充足性 外部市场竞争状况 《巴塞尔新资本协